삼성운용, '삼성 아시아 롱숏 펀드' 출시

[아시아경제 서소정 기자]삼성자산운용은 세계 최대 자산운용사 블랙록에서 펀드매니저를 영입해 '삼성 아시아 롱숏 펀드'를 출시한다고 16일 밝혔다. 이 펀드는 한국을 비롯해 홍콩, 싱가포르, 대만, 태국 등 아시아 8개국 주식을 롱숏 전략으로 운용한다. 지난 6월 영입한 성창환 매니저는 4개월간 이 펀드의 설계와 운용전략을 준비해왔다.

성창환 삼성자산운용 홍콩법인 매니저는 "국내 주식시장에서는 유사한 롱숏전략을 사용하는 펀드가 많아져 롱숏펀드의 수익 달성 기회가 점점 줄어들고 있다"며 "하지만 아시아 롱숏펀드 시장은 아직도 전망이 밝다"고 말했다.

국내 롱숏 펀드 투자대상은 1700여개 상장종목 중 일평균 거래대금 10억원 이상이며 2개 이상 증권사가 분석하는 종목 300여개에 불과하다. 반면 이 펀드의 투자대상은 8000여개 상장종목 중 일평균 거래대금 100만달러 이상이며, 2개 이상 증권사가 분석하는 종목 1400개 내외라 수익창출 기회가 상대적으로 많다.

삼성운용에 따르면 실제 지난 5년간 블랙록, 맥쿼리, 센사토 등이 운용한 아시아 퀀트 롱숏 펀드들의 연평균 수익률은 8~9%에 이른다.

성 매니저는 "안정적인 롱숏전략 실행을 위해 주로 퀀트 투자와 빅데이터 분석을 활용해 운용할 계획"이라고 말했다. 퀀트투자는 펀드매니저의 독자적 판단을 최소화 하고 각종 정보를 바탕으로 투자대상과 시점을 시스템이 결정하는 운용방식이다. 또 증권사 리포트와 인터넷 투자게시판에 등장하는 단어, 공시 자료 등을 면밀히 분석한 빅데이터를 기반으로 최적의 포트폴리오를 구축한다는 전략이다. 이 펀드는 20일부터 삼성증권에서 가입할 수 있고, 가입제한은 없다.

한편 이 펀드를 운용하는 성 매니저는 서울대를 졸업하고 스탠포드대학에서 박사학위를 받았다. BGI(바클레이즈 글로벌 인베스터) 3년, 블랙록자산운용에서 5년간 아시아 퀀트 롱숏 펀드매니저로 일했다.

서소정 기자 ssj@asiae.co.kr