日 은행권도 은행간금리 조작 파문

[아시아경제 김영식 기자] 지난해 세계 금융계를 강타한 대형은행들의 리보(LIBOR·런던은행간 금리) 등 금융상품 지표금리 조작이 일본에서도 있었다는 주장이 나와 논란이 커질 것으로 보인다.

6일(현지시간) 영국 경제일간 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 지난 2008년까지 주요 투자은행에서 파생상품거래를 맡았던 스타급 트레이더 다카다 히데오는 이달 출간되는 자신의 책을 통해 “일본 은행들이 담합으로 티보(TIBOR·도쿄은행간금리)를 인위적으로 높게 조작해 왔다고 주장해 파문이 일고 있다.

그에 따르면 일본 은행들은 금융위기 이후 모기지(주택담보대출) 등 일본 국내시장 상품의 이윤을 높이기 위해 티보를 엔리보(엔화 표시 리보)보다 높은 수준으로 조작해 왔다. 2009년 초부터 티보는 엔리보에 대해 더 높게 유지되고 있으며, 현재 3개월물 티보와 엔리보의 프리미엄은 약 13bp(0.13%포인트)로 2011년 이후 계속 비슷한 수준이다.

다카다는 “이론적으로 티보와 엔리보는 같은 엔화로 돈을 빌릴 때의 기준으로 사용되기 때문에 별다른 차이가 나지 않아야 한다”면서 “이같은 격차가 97~99년 일본 은행권의 파산 속출 등으로 어려웠을 때에는 정당화됐지만, 금융시스템이 안정된 지금은 차이가 존재해서는 안된다”고 주장했다.

그는 일본 은행들이 이 격차를 이용해 “자기들끼리 융자할 때는 리보를 쓰고 대출해줄 때는 티보를 적용해 차익을 챙겼다”면서 “이같은 이중 기준을 들이대는 경우는 어느 나라에서도 없다”고 지적했다.

한편 미국과 영국의 금융감독당국은 지난해 UBS와 바클레이스 등 대형은행들의 리보 조작 혐의에 대해 고강도 조사에 나서 막대한 벌금을 부과하고 있어 일본 금융당국이 어떤 입장을 나타낼 지 관심이 몰리고 있다. 티보 산출을 주관하는 일본은행연합회(JBA)와 일본 금융청은 이에 대한 입장을 밝히지 않았다고 FT는 보도했다.

한편 6일 영국 로열뱅크오브스코틀랜드(RBS)는 리보조작 혐의에 대한 벌금으로 CFTC에 3억2500만달러, 미 법무부에 1억5000만달러, 영국 금융청(FSA)에 8750만파운드(약 1억3700만달러)까지 총 6억1200만달러를 지급하게 됐으며 존 허리컨 RBS 투자은행부문 대표는 사태에 대한 책임을 지고 사임하기로 결정했다.

김영식 기자 grad@