운용사 자기자본 50%넘는 헤지펀드 투자 못한다

금융위, 헤지펀드와 프라임브로커 관련 모범규준 제정

[아시아경제 정재우 기자] 헤지펀드를 운용하는 운용사는 자기자본의 50%를 초과하는 금액을 헤지펀드에 투자할 수 없게 된다. 헤지펀드 관련 임직원의 타부서 업무 겸직도 금지된다.

금융위원회는 금융감독원 및 금융투자협회와 함께 이같은 내용을 포함하는 헤지펀드와 프라임브로커 관련 모범규준을 마련했다고 6일 밝혔다. 헤지펀드와 프라임브로커 제도의 조기 안착을 지원하기 위한 조치다.

우선 운용사가 헤지펀드에 자기자본 투자(씨딩)를 하는 경우에 대한 원칙을 마련했다. 자기자본의 10%를 초과해 동일한 헤지펀드에 투자할 수 없도록 했으며, 운용사가 운용하는 전체 헤지펀드에 자기자본의 50%를 초과한 투자를 금지시켰다. 또한 헤지펀드 전체 투자액의 30% 이상을 운용사가 투자해서는 안된다. 다만 이 조항은 헤지펀드 설립일로부터 1년까지는 적용되지 않는다.

모범규준은 또한 헤지펀드 운용사와 프라임브로커로 하여금 내부통제 및 위험관리 기준을 강화토록 하고 있다. 헤지펀드 운용사들은 내부통제 기준 업무 담당자를 지정해야하고, '헤지펀드 위험관리위원회' 등 위험관리조직을 설치해야 한다.

헤지펀드 운용 부서의 사무공간 분리 및 임직원 겸직을 제한토록 해 이해상충방지 체계도 강화했다. 다만 임원이 헤지펀드 운용에 직간접적으로 관여하지 않는 경우에는 겸직을 가능하게 했다.

프라임브로커의 신용공여 한도는 자기자본의 2배 이내에서 허용된다. 일반신용공여 한도는 자기자본 범위 내에서 가능하고 담보 활용시에도 마찬가지다.

금융위 관계자는 "이번에 마련된 모범규준은 오는 12일부터 시행될 예정이며 헤지펀드 도입 추이 등을 봐가며 지속적으로 모범규준을 보완 개선해 나갈 계획"이라고 밝혔다.

향후 헤지펀드 도입 관련 절차도 차질 없이 추진해나간다는 계획이다. 이미 지난 5일 교보악사, 동양, 미래에셋맵스, 미래에셋, 삼성, 신한BNP파리바, 알리안츠, 우리, 하나UBS, 한국, 한화, KB, KDB산은자산운용 등 13개 자산운용사에 헤지펀드 운용 적격을 통보했다.

12일까지 증권사의 헤지펀드 프라임브로커 적격 통보를 마무리한 후, 오는 23일까지는 각 운용사가 신청한 헤지펀드 상품의 등록을 완료할 방침이다.

한편, 금감원은 이날 금융투자업규정 시행세칙 개정을 통해 헤지펀드 관련 보고절차 및 서식 등을 제정했다고 밝혔다.

헤지펀드의 경우 분기별로 투자현황, 금전차입·파생상품 현황, 위험관리에 관한 사항 등 재산 운용내역을 정기보고해야 한다. 이밖에 펀드설정, 운용전략 변경, 한도초과, 부실자산 발생 등의 주요 변경사항은 수시로 발생 1개월 이내에 보고토록 했다.

프라임브로커는 헤지펀드 관련 신용공여 및 담보현황 등을 자기신용 및 제3자 조달신용으로 구분해 매월 기준으로 다음달 10일 이내에 보고해야 한다.

정재우 기자 jjw@