스왑금리↑ 채권약세+증시반등..IRS스팁 CRS부채스왑

본드스왑 타이튼..스왑베이시스 와이든

[아시아경제 김남현 기자] 스왑금리가 일제히 상승세다. 채권 현선물이 약세를 보이고 있는데다 증시가 반등하고 있기 때문이다. IRS커브는 그간의 플래트닝을 되돌리는 흐름이다. 비드가 우위다. CRS시장에서는 라이어빌리티스왑도 나왔다. 본드스왑은 좁혀지고 있는 반면, 스왑베이시스는 벌어지고 있다.

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16일 오전 10시56분 현재 스왑시장에 따르면 IRS가 전구간에서 7~10.5bp씩 급등세다. IRS 1년물이 전장대비 7bp 상승한 3.64%를, 3년물도 9bp 올라 3.82%를, 5년물 또한 10.5bp 급등한 3.98%를 나타내고 있다. 본드스왑은 3년이 3.5bp정도 타이튼되는등 3~5bp 정도 좁혀지고 있다.

CRS도 전구간에서 4~7.5bp씩 오름세다. CRS 1년물이 전일비 4bp 올라 2.26%를, 3년물과 5년물이 각각 7.5bp씩 오른 2.67%와 2.97%를 기록하고 있다.

스왑베이시스는 이틀연속 확대세다. 1년물이 전장 -134bp에서 -139bp를, 3년물도 전일 -113bp에서 -119bp를, 5년물 또한 전일 -98bp에서 -101bp를 보이고 있다.

외국계은행 스왑딜러는 “채권선물이 밀리면서 IRS가 비드우위다. 커브도 그간 플래트닝을 되돌리고 있다”며 “CRS도 채권금리상승세와 라이어빌리티스왑 영향으로 오름세다. 본드스왑이 3년물 기준 3.5bp 정도 타이튼됐고, 스왑베이시스는 와이든되고 있다”고 전했다.

또다른 복수의 외국계은행 스왑딜러들도 “IRS금리가 급하게 반등하고 있다. 커브도 스티프닝되는 모습이다. 증시상승에 따른 되돌림으로 판단된다. CRS도 상승세”라며 “본드스왑은 3~5bp 정도 좁혀지고 있고, 스왑베이시스는 확대세”라고 말했다.

김남현 기자 nhkim@