IRS 플랫 되돌림..CRS↑ 증시↑·환↓·부채스왑

본드스왑 3년중심 타이튼..스왑베이시스도 축소

[아시아경제 김남현 기자] IRS금리가 보합권에 머물고 있다. 단기물 금리가 소폭 하락하고 있는 반면 장기물쪽은 약간 올라 커브만 스티프닝되고 있다. 채권시장 스팁흐름을 따라가고 있는 모습이지만 변동폭이 적은 흐름이다.

CRS금리는 상승세다. 증시 상승반전과 원·달러환율 하락반전이 영향을 미치고 있다. 개장초에는 중공업물량이 나와 하락하기도 했다. 이후 라이어빌리티스왑물량이 출회된 모습이다.

본드스왑은 3년구간을 중심으로 타이튼되고 있다. 스왑베이시스도 축소세로 돌아섰다.

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23일 오전 11시2분 현재 스왑시장에 따르면 IRS가 3년이하구간에서는 하락, 5년이상구간에서는 상승세다. IRS 1년물이 전장대비 1.5bp 내린 3.57%를, 3년물이 0.5bp 내려 3.97%를 기록했다. 반면 IRS 5년물은 어제보다 0.5bp 상승한 4.15%를 나타내고 있다.

본드스왑은 3년물을 중심으로 5bp 이상 타이튼되고 있다. 5년이상에서는 소폭 와이든되는 분위기다.

CRS는 전구간에서 5~7.5bp씩 상승세다. CRS 1년물과 3년물이 전장보다 5bp씩 올라 2.22%와 2.82%를 기록중이고, 5년물 또한 7.5bp 상승해 3.25%를 나타내고 있다.

스왑베이시스는 타이튼되고 있다. 1년물이 전장 -141bp에서 -135bp를, 3년물이 전일 -120bp에서 -115bp를 보이고 있다. 반면 5년물이 어제 -97bp에서 -90bp를 기록중이다.

A외국계은행 스왑딜러는 “IRS가 보합권 움직임이다. 커브만 1bp 정도 스티프닝되고 있다. CRS는 증시 상승반전영향에 따라 5~7bp 정도 오르고 있다. 스왑베이시스는 7bp 정도 좁혀지는 흐름”이라고 전했다.

B외국계은행 스왑딜러도 “IRS가 채권현물과 같이 커브 스티프닝 모습을 보이고 있다. 다만 그 폭이 적어 본드스왑기준 3년 안쪽이 타이트닝, 5년이상은 와이드닝되고 있다”며 “스왑베이시스가 전일 많이 빠져서 그런지 타이트닝되고 있다. CRS도 전체적으로 5bp 가량 오름세”라고 말했다.

C외국계은행 스왑딜러 또한 “IRS가 채권현물 움직임 따라 커브 스티프닝을 보이고 있다. 3-5년 채권커브가 5bp 정도 스팁되면서 IRS도 그간의 플래트닝을 되돌리는 분위기”라며 “CRS는 개장초 원·달러환율이 1130원대로 치솟으면서 중공업물량이 나와 2.5bp 정도 하락했다. 이후 라이어빌리티물량이 다시 나오며 오름세를 보이고 있다”고 밝혔다.

그는 “본드스왑이 3년물기준 5.5bp 정도 타이튼되고 있고, 스왑베이시스 또한 타이튼되는 분위기”라고 덧붙였다.

김남현 기자 nhkim@