IRS 플랫, 채권선물연동..CRS 페이우위

[아시아경제 김남현 기자] IRS금리가 중장기물을 중심으로 하락했다. 커브도 비교적 큰폭으로 플래트닝됐다. IRS시장에 이슈가 있었다기 보다는 채권선물 흐름을 따라간 모습이다. 채권시장 또한 불플래트닝을 연출했다. CRS시장은 조용한 편이었다. 한때 부채스왑설이 돌기도 했지만 실제 물량이 나오지 않았다는 분석이다. 다만 FX가 빠질 경우 추가로 나올 물량이 2억불 정도가 있어 페이가 우위였다는 진단이다.

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29일 스왑시장에 따르면 IRS금리가 장기물을 중심으로 하락했다. IRS 1년물이 전일비 1bp 상승한 3.01%를 기록한 반면, 3년물이 2bp 하락한 3.44%, 5년물이 3bp 떨어진 3.63%를 나타냈다. IRS 10년물은 전장대비 5bp가 내려 3.90%로 장을 마쳤다.

본드스왑도 큰 변화가 없는 모습이다. 1년물이 전장 9bp에서 11bp를, 3년물이 어제 9bp에서 10bp를 보이며 소폭 확대됐다. 반면 2년물이 전일 -8bp에서 -7bp로, 5년물이 전장 -13bp에서 -11bp로, 10년물이 어제 -25bp에서 -23bp로 축소됐다.

CRS는 5년물 이상 구간에서 2.5bp씩 올랐다. 오전장에는 전구간에서 보합세를 기록했었다. CRS 1년물과 3년물이 전장대비 보합인 1.82%와 2.00%를 기록했다. CRS 5년물이 2.57%를, 10년물이 3.05%를 나타냈다.

스왑베이시스는 소폭 축소됐다. 1년물이 전장 -117bp에서 -118bp를 보인 반면, 3년물이 전일 -146bp에서 -144bp를, 5년물도 전장 -111bp에서 -106bp를 보였다.

외국계은행의 한 스왑딜러는 “IRS금리가 3년물부터 하락하며 커브가 많이 플래트닝됐다. 채권시장에서 10년물에 장내스퀴즈와 말레이시아 중앙은행 매수설이 돌면서 강세를 보이자 이를 따라간 흐름”이라며 “CRS시장은 조용했다. 5년물 이상에서만 금리가 올랐다. 장중 라이어빌리티스왑설도 돌았지만 실제 나온것 같진 않다. 그저께 3억불 정도가 나오며 마무리된 상황이다. 다만 FX가 빠질 경우 공기업쪽에서 2억불 정도가 나올게 있어 페이가 있었던 것으로 보인다”고 전했다.