IRS 베어스팁, 장기물페이..CRS 보합

[아시아경제 김남현 기자] IRS금리가 상승했다. 특히 장기물 금리 상승폭이 커 커브가 스티프닝됐다. 외국인들 페이가 많았기 때문이다. 장기물 페이 국채선물 매수 플레이에 나섰다는 분석이다. 본드스왑은 장기물쪽에서 소폭 축소됐다. CRS는 일제히 보합세를 유지했다. 아침에는 중공업체 추정물량 태핑으로 5bp정도 하락하기도 했었다. IRS금리 상승에 따라 스왑베이시스는 5~7bp정도 벌어졌다.

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17일 스왑시장에 따르면 IRS금리가 전구간에서 3~8bp 가량 상승했다. 오전장중에는 보합을 유지했었다. IRS 1년물이 전장대비 3bp 상승한 3.01%에 그친 반면, 3년물이 5bp 오른 3.50%를, 5년물이 6bp 올라 3.72%를 기록했다. IRS 12년물은 전일비 8bp 상승한 4.10%를 나타냈다.

본드스왑은 큰 변화가 없는 가운데 장기구간에서 2bp 가량 타이튼됐다. 오전중에는 단기쪽이 소폭 와이든, 중장기쪽이 소폭 타이튼된바 있다. 1년물이 전장 8bp에서 9bp를, 2년물이 어제와 같은 -7bp를, 3년물이 전일 6bp에서 5bp를 기록했다. 반면 5년물이 전장 -16bp에서 -14bp를, 10년물이 어제 -25bp에서 -23bp를 보였다.

CRS도 전구간에서 보합세를 기록했다. CRS 1년물이 1.75%를, 3년물이 1.92%, 5년물이 2.35%를 보였다.

스왑베이시스는 5~7bp 가량 벌어졌다. 오전장에서는 별다른 변화가 없었다. 1년물이 전장 -123bp에서 -126bp를, 3년물이 전일 -152bp에서 -157bp를, 5년물도 어제 -131bp에서 -137bp를 보였다.

외국계은행의 한 스왑딜러는 “IRS금리가 상승했다. 특히 장기물로 역외쪽 페이가 많이 나오면서 커브스티프닝을 연출했다. 본드스왑은 큰 변화가 없다”며 “CRS는 큰 움직임이 없었다. IRS금리 상승으로 베이시스는 와이든됐다”고 전했다.

또다른 외국계은행 스왑딜러도 “IRS커브가 2bp 가량 스티프닝됐다. 외국인이 장기물을 페이하면서 국채선물을 매수한듯 보인다. 선물이 단기고점을 기록한후 방향을 바꾸면서 선물매도 장기물 리시브의 언와인딩이 나올 가능성이 있어보인다”고 말했다.

그는 “CRS는 변화가 없었다. 베이시스는 IRS금리 상승으로 5~7bp가량 벌어졌고, 본드스왑은 5년 10년 장기물쪽에서 1.5bp가량 축소됐다”고 덧붙였다.