바젤위 자본·유동성 규제 '완화' 방향 합의

[아시아경제 이지은 기자]세계 중앙은행 총재 및 감독기구 수장들이 은행에 대한 유동성 및 자본 규제를 당초보다 완화하는 방향으로 합의했다.

27일 한국은행은 스위스 바젤에서 개최된 '중앙은행총재 및 감독기구수장 회의(GHOS)'에서 회원국 중앙은행총재 및 감독기구수장들이 '자본·유동성 규제개혁'에 대해 큰 틀에서 합의했다고 밝혔다.

GHOS는 바젤은행감독위원회(BCBS)를 감독하는 최고의결기구로, 이번 개혁안의 실시로 새롭게 도입될 규제의 강도와 향후 이행계획은 오는 9월 GHOS회의에서 최종적으로 결정된다.

이번 합의에 따라 자본 중심적·미시적 규제는 유동성 규제 및 레버리지 규제 등이 포함된 거시적 규제로 확장된다.

단 지난 12월 확정된 기존 BCBS안과 비교하면 각국 은행들의 입장을 감안해 다소 규제 기준이 완화됐다.

이번 회의에서 GHOS는 BCBS의 유동성 커버리지비율(LCR) 수정안을 승인하고 ▲개인 및 중소기업 예금 ▲정부 및 공공기관 예금 ▲중앙은행 담보부 차입금 등으로부터의 이탈률을 하향 조정했다.

예를 들면 개인 및 중소기업 예금에 대해 기존 공개초안에서 정한 이탈률이 7.5~15% 사이라면, 이번 합의에서는 5~10%로 완화됐다. 자산의 이탈률이 작으면 작을수록 LCR 수치는 높아진다.

유동성 자산의 개념도 한층 확대됐다. 고유동성 자산의 범위에 양질의 회사채, 커버드본드 등 '레벨 2 유동성 자산'을 포함시키도록 한 것. 단 이 자산은 현금, 중앙은행 예치금, 국채, 중앙은행 발행 채권 등의 '레벨 1 자산'의 40%까지만 허용키로 했다.

레버리지 비율 역시 최소비율이 기존 4~5%에서 3%로 완화됐다. 레버리지 비율은 자본을 총자산으로 나눈 값으로 나타내며, 차입을 바탕으로 총자산을 늘릴수록 비율이 낮아진다.

또 신용파생을 포함한 모든 파생상품은 바젤 2 기준으로 상계를 허용하고 잠재 익스포져를 총자산에 반영토록 했다.

거래상대방 신용위험의 경우 이중계산 문제를 해소하기 위해 '채권등가방식'을 수정하고 신용가치조정 도입에 따른 규제부담 완화를 위해 지난 해 제안된 5배 승수 도입방안을 삭제했다.

자본공제항목 역시 당초 제안내용보다 다소 완화됐다. 소수주주지분 가운데 자회사의 최소규제자본비율 충족에 소요되는 부분은 보통주자본에 포함시키는 한편, 타 금융기관에 대한 지분투자는 거래상대방 신용리스크가 있는 경우에도 상계를 허용키로 했다.

한편 이날 GHOS 회의에 참석한 김중수 한국은행 총재는 규제개혁안의 조속한 합의를 위해 회원들과 긴밀한 의견교환을 나누었으며, 국내은행 입장에서 민감한 유동성 규제에 대해서 전향적인 검토가 이뤄지도록 유도했다.

김 총재는 오는 28일 귀국할 예정이다.

이지은 기자 leezn@