6월물 선물옵션 동시만기 정산결과는

지수선물 매도 51.5만 추가수익..217.5풋 종가 매수는 손해

[아시아경제 박병희 기자]6월 선물옵션 만기일이었던 10일 동시호가에서 프로그램 매도가 180억원 가량 늘어나면서 풋옵션 매수자와 지수선물 매도 포지션 보유자들의 수익이 다소 늘었다.

다만 가장 가까운 내가격 217.5풋 옵션의 종가 프리미엄이 높았던 탓에 217.5풋 옵션을 종가에 매수한 투자자들은 손해를 봤다.

기초자산인 코스피200 지수는 전일 대비 1.50포인트(0.70%) 오른 216.76으로 동시호가에 진입했다. 코스피200 지수는 동시호가에서 1.03포인트를 잃으면서 215.73으로 거래를 마쳤다.

이에 따라 1.03포인트만큼 풋옵션 매수자와 지수선물 매도자들의 수익이 증가했다. 옵션의 경우 1포인트가 10만원에 해당하는만큼 풋옵션 매수자들은 1계약당 10만3000원씩 추가 수익을 확보한 셈.

다만 가장 가까운 217.5풋의 종가 프리미엄은 1.07이었다. 만약 종가 1.07에 217.5풋을 매수했다면 동시호가에서의 추가 수익이 10만3000원이었던 관계로 오히려 4000원 손해였던 결과가 된다.

217.5콜 옵션 매수자들은 코스피200 지수가 행사가에 못 미쳐 투자원금을 모두 날렸다.

지수선물의 경우 1포인트당 50만원이기 때문에 지수선물 6월물을 종가까지 보유했던 투자자들은 1계약당 51만5000원(1.03X50만원)씩 추가 수익을 올렸다.

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박병희 기자 nut@