스왑시장 커브 플래트닝

CRS 오파 인터레스트 우위.. 스왑베이시스 단기구간 와이드닝

[아시아경제 김남현 기자] 스왑커브가 일제히 플래트닝 되고 있다.

20일 오전 11시40분 현재 스왑시장에 따르면 IRS가 전구간에서 1~3bp 하락세다. IRS 1년물과 3년물이 전장보다 1bp 떨어진 3.60%와 4.40%를 기록하고 있는 반면 5년물이 전장대비 3bp 하락한 4.57%를 기록하고 있다.

CRS는 전구간에서 2~5bp씩 하락세다. CRS 1년물과 3년물이 어제보다 5bp 떨어진 1.30%와 2.95%를 5년물이 전장비 2bp 내린 3.52%를 기록하고 있다.

스왑베이시스는 단기구간에서 일제히 벌어지고 있다. 1년물 기준으로는 전일 -226bp에서 -230bp를, 3년물 기준으로도 전장 -141bp에서 -145bp를 나타내고 있다. 반면 5년물 기준으로는 전일과 같은 -105bp를, 10년물 기준으로는 전일 -69bp에서 -68bp를 각각 기록중이다.

외국계은행의 한 스왑딜러는 “CRS가 중공업 물량이 좀 보이며 전일비 5bp 가량 하락 중으로 오파 인터레스트가 좀 있는 듯 하다. 짧은 쪽 CRS가 전일에 이어 견조한 정도로 소폭 플래트닝이 진행되고 있다. IRS커브 또한 소폭 플래트닝 중”이다.

김남현 기자 nhkim@asiae.co.kr