한국금융지주 헤지펀드, 10개월만에 수익률 70% '대박'

한국투자금융지주가 설립한 케이아틀라스(K-Atlas) 헤지펀드가 환차익으로 대박을 맞았다.

7일 한국투자금융지주에 따르면, 한국투자금융지주가 설립한 케이아틀라스 헤지펀드가 지난해 11월말 현재 원화환산시 무려 70%의 뛰어난 운용수익률을 달성한 것으로 나타났다.

케이아틀라스 측은 탁월한 운용성과에 대해 "국내외 전문가들의 거시경제 낙관론에 따라 경기순환 민감주들이 고평가 됐음을 이용해 고평가 주식에 대한 과감한 롱숏(Long-short) 전략을 펼쳐 운용수 익률 14%, 원화 환산시 70%가 넘는 고수익을 운용 10개월만에 시현할 수 있었다"고 밝혔다.

이러한 성과는 리서치 역량, 엄격한 리스크 관리, 선진국뿐만 아니라 이머징 국가
들에 대한 정확한 거시경제적 상황판단과 이를 트레이딩으로 연결 시키는 역량 등 탁월한 수익-위험관리 시스템을 보유 했기 때문이라는 것이 회사측의 설명이다.

케이아틀라스는 주식, 채권, 환율 등 멀티애셋 클래스에 롱숏(Long-short) 전략을 기본으로 시장방향성에 관계없이 연 12~15%의 수익을 투자자에게 제공하고 있다.

데이비드 전 케이아틀라스 CIO는 "내년에는 에쿼티에 초점을 맞춘 아시아 롱숏펀드를 만들 예정으로 올해 보다 좀 더 공격적인 투자전략을 구상 중"이며 "올해 실적을 바탕으로 해외 기관 투자자를 중심으로 자금을 모집할 예정"이라고 말했다.

그는 이어 "각국의 공매도 금지로 인해 숏이 불가능하게 되는 등 규제리스크가 있었지만 롱포지션을 동시에 줄이거나, 지수선물을 사용하는 등의 방법으로 극복하면서 경기 민감주에 대한 숏포지션(매도)과 통신주 등 내수위주의 방어적인 주식에 대한 롱포지션(매수)으로 대응해 성공적인 리스크 관리와 고수익을 달성하게 됐다"고 덧붙였다.

케이아틀라스는 지난해 2월 세계적인 헤지펀드사인 아틀라스 캐피탈 매니지먼트와 합작으로 싱가포르에 설립된 한국금융지주 자회사로 CIO는 헤지펀드의 대가 '데이비드 전'이 맡고 있다.

케이아틀라스는 주로 이머징 마켓에 투자를 하며, 시장 상황에 관계없이 연 12~15% 수준의 절대 수익률(Absolute return) 상품을 비롯해 연 30% 이상의 고수익을 추구하는 상품까지 다양한 상품 라인업을 구축하고 있다.

구경민 기자 kkm@asiae.co.kr