[2017 아시아 펀드대상]채권 분산투자 9년간 연단위 無손실…업계 수익률 '톱'

해외채권형 최우수상 미래에셋자산운용

서유석 미래에셋자산운용 대표

[아시아경제 박미주 기자]펀드대상 해외채권형 부문은 미래에셋자산운용이 차지했다. 이 회사의 '미래에셋글로벌다이나믹펀드'는 전 세계 다양한 채권섹터에 분산 투자해 낮은 변동성과 꾸준한 수익률로 대표 연금 펀드 상품으로 성장하고 있다.

제로인에 따르면 지난달 27일 이 펀드는 1년과 3년 수익률(운용 모펀드 기준)이 각각 5.13%, 14.61%였다. 2006년 출시 이후 누적 수익률 119.94%로 국내 출시 해외채권펀드 중 가장 높은 수익률이다. 운용 기간 중 연평균 8%에 육박하는 성과를 냈다.

수탁고도 증가세다. 연초 이후 설정액이 3800억원 넘게 늘며 전체 수탁고가 2조8550억원에 달하는 업계 최대 해외채권펀드로 성장했다.

연단위 수익률을 보면 매년 안정적으로 '시중금리 +α'의 성과를 올렸다. 2015년과 지난해 각각 2.04%. 5.53%의 수익률을 기록했고 설정 이후 한국은행 은행예금 수신금리 대비 평균 5% 이상 높은 성과를 달성했다. 2007~2015년 9년간 연단위로 단 한해도 손실을 기록하지 않았다.

변동성도 낮다. 1년과 3년 표준편차가 1~2%에 불과해 해외채권펀드 중 최저 수준을 자랑한다. 표준편차는 펀드의 안정성을 나타내는 지표 중에 하나로 낮을수록 변동성이 작아 꾸준한 수익률을 낸다.

이 펀드는 신흥국 채권 투자가 가능하고 이 중에서도 국제신용등급 기준 BB- 이상인 채권에만 투자할 수 있다. 펀드의 평균 신용등급이 한국의 국제신용등급 한 단계 아래(A-) 이상으로 유지돼 신용 위험 측면에서 안정적인 구조를 지닌다. 전 세계 50여개국 600개 이상의 우량 채권을 보유 중이다.

김진하 채권운용부문 상무는 "전 세계 채권 섹터에 자산배분해 안정성과 수익성을 동시에 노릴 수 있는 미래에셋글로벌다이나믹 펀드는 안정성 선호가 높은 투자자들이 장기 투자할 수 있는 매력적인 상품"이라고 말했다.

박미주 기자 beyond@asiae.co.kr