금감원, 증권사 스트레스테스트 실시

채권 보유 규모 134조원..금리 상승 리스크 노출

[아시아경제 정재우 기자]금융감독원이 증권사 등 금융회사에 대해 스트레스테스트를 실시한다.

미국의 출구전략 등으로 채권금리가 상승하게 되면 보유 채권의 손실이 우려되기 때문에 이에 대비할 수 있는 역량을 갖추고 있는지 시험해보겠다는 것이다. 증권사들의 채권 보유 규모는 134조원에 달해 전체 자산의 52% 수준이다.

최수현 금융감독원장은 18일 출입기자단 행사에서 기자들과 만나 "미국의 출구전략에 따른 영향으로 국채금리가 올라가면 금융회사에 부담이 된다"며 "특히 증권사의 경우 채권 보유 규모가 전체 자산의 52%인 134조원에 달해 스트레스테스트를 해봐야 한다"고 밝혔다.

채권금리 상승은 채권값 하락으로 이어져 결국 채권 보유 규모가 큰 증권사의 손실을 초래할 수 있으므로 이에 대비가 필요하다는 얘기다.

게다가 증권사가 보유한 채권 대부분이 당기손익 인식 채권으로 손실 규모가 클 것이라는 우려가 제기되고 있다.

이에 따라 금감원은 이미 각 증권사에 보유 채권 종류와 규모 등에 대한 구체적인 자료를 요청해둔 상태다. 구체적인 자료가 입수되면 금감원은 일정 수준으로 금리가 상승했을 때를 가정해 각 증권사의 손익이 어떻게 변하는지, 손실이 감내할 수 있는 수준인지 등을 점검하게 된다.

금감원 관계자는 이와관련, "이렇게 개별 금융회사별로 스트레스테스트를 실시한 후 예상되는 손실에 비해 자본이 부족한 금융회사에 대해서는 자본확충을 요구하는 등 철저히 대응할 수 있도록 지도할 것"이라고 설명했다.

금감원은 우선 증권사를 대상으로 스트레스테스트를 실시한 후 필요하면 다른 권역으로 확대할 계획이다. 최 원장은 "우선 금리 리스크에 상대적으로 많이 노출돼 있는 증권사에 대해 스트레스테스트를 실시하면서 이들을 중점적으로 점검할 생각"이라면서 "향후 금리변동 상황 등을 살펴 필요하다면 다른 권역에도 확대할 수 있을 것"이라고 말했다.

한편, 지난 17일 현재 국고채 3년물 금리는 연 2.81%로 지난 4월말과 비교해 32bp나 상승했다.

정재우 기자 jjw@