CRS플랫 부채스왑vs달러채발행..IRS약보합

[아시아경제 김남현 기자] 스왑시장에 별다른 특징이 없는 모습이다. 오늘밤 유럽중앙은행(ECB)와 영란은행 정책금리결정이 있는 것도 영향을 미치고 있다.

CRS금리가 단기물과 장기물간 상반된 흐름을 보이고 있다. 10년쪽에서는 전일 우리금융 산하 우리은행이 달러채를 발행한다는 소식에 하락세다. 반면 5년이하로는 라이어빌리티스왑 수요가 있는 모습이다. 한 외국계은행이 강하게 페이하고 있다는 지적도 나왔다.

IRS금리는 1bp 가량 상승한 수준으로 채권현선물과 비슷한 흐름이다.

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7일 오전 11시7분 현재 스왑시장에 따르면 IRS가 전구간에서 0.5~1bp씩 상승세다. IRS 1년물이 전일비 0.5bp 오른 3.66%를, 3년물과 5년물도 1bp씩 올라 3.98%와 4.13%를 보이고 있다.

본드스왑은 별다른 변화없이 구간별로 혼조세다. 3년테너가 전일 27bp에서 28bp로 타이튼되고 있는 반면, 5년쪽은 어제 5bp에서 4bp로 소폭 와이든되고 있다.

CRS는 5년이하구간에서 2.5bp씩 하락하고 있는 반면 그 이상구간에서는 0.5~3bp씩 하락세다. CRS 1년물과 3년물, 5년물이 각각 2.48%와 2.82%, 3.20%를 기록중이다. 반면 CRS 7년물이 전일비 0.5bp 떨어진 3.30%를, 10년물이 3bp 내린 3.40%를 보이고 있다.

스왑베이시스는 단기물을 중심으로 사흘만에 축소되고 있다. 1년물이 전장 -120bp에서 -118bp를, 3년물도 전장 -117bp에서 -115bp를, 5년물이 전장 -94bp에서 -93bp를 기록중이다. 10년물은 어제 -92bp에서 -96bp를 보이고 있다.

외국계은행의 한 스왑딜러는 “CRS가 10년쪽에서 전일 우리은행 외화채발행소식에 따라 하락하고 있다. 반면 5년이하로는 라이어빌리티 수요가 보인다. IRS는 전일비 1bp 정도 상승세로 조용한 모습”며 “스왑시장에 별다른 특징이 없다. 오늘밤 ECB와 영란은행 정책금리 결정이 있어 다들 레인지를 보는듯 싶다”고 전했다.

또다른 복수의 외국계은행 스왑딜러들도 “IRS가 전일비 1~2bp 상승수준으로 채권현선물과 비슷하다”며 “CRS가 아침에 장기물커브 중심으로 눌리다가 3~5년중심으로 페이가 강하게 나오면서 1~5년까지 2~3bp 상승한 모습이다. 부채스왑물량이 있는듯 싶다. 특히 한 외국계은행이 3.20% 아래에서 지속적으로 페이하는 모양”이라고 말했다.