CRS↑·IRS베어스팁, 페이우위·금리인상 베팅

[아시아경제 김남현 기자] 스왑금리가 일제히 상승했다. CRS시장에서는 FX스왑쪽부터 금리인상 베팅이 강하게 들어왔다. IRS금리도 상승세를 보였다. 커브도 스티프닝됐다. 원·달러환율이 상승하자 금리인상에 무게를 두는 흐름을 보였다. CRS와 IRS시장 모두 페이가 많았다는 분석이다. 본드스왑과 스왑베이시스도 1bp 정도 좁혀지는 흐름을 보였다.

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15일 스왑시장에 따르면 IRS가 12년이하 구간에서 1~4bp 정도 상승했다. IRS 1년물이 지난주말대비 2bp 상승한 3.18%를, 3년물이 3.5bp 오른 3.69%를, 5년물이 4bp 올라 3.93%를 나타냈다.

본드스왑은 단기쪽에서 1~2bp 정도 축소됐다. 1년물이 지난주 4bp에서 5bp를, 2년물이 전장 -7bp에서 -5bp를, 3년물이 전일 20bp에서 22bp를 보였다. 반면 5년물이 전장 -21bp에서 -22bp를, 10년물이 전일과 같은 -33bp를 나타냈다.

CRS는 전구간에서 5bp 상승했다. 오전장에는 보합세를 보였다. CRS 1년물이 1.37%를, 3년물이 1.87%를, 5년물이 2.55%를 나타냈다.

스왑베이시스는 확대하루만에 축소반전했다. 1년물이 지난주 -183bp에서 -180bp를, 3년물이 전장 -183bp에서 -181bp를 보였다. 반면 5년물은 전일과 비슷한 -138bp를 보였다.

외국계은행의 한 스왑딜러는 “CRS가 상승했다. FX마켓쪽에서 금리인상에 강하게 베팅하면서 페이가 많이 들어왔다. IRS도 4bp 정도 올랐다. 외국인 페이가 많았던 것으로 보인다”며 “미국과 비슷한 국채금리 차트로 외인들이 지속적으로 포지션을 줄여가고 싶어하는 모습이다. 본드스왑도 채권이 상대적으로 강해 1bp 정도 좁혀졌고, 베이시스 또한 1bp 가량 네로인됐다”고 전했다.

또다른 외국계은행 스왑딜러도 “IRS금리가 상승하면서 커브스티프닝을 보였다. 익일 금통위를 앞두고 원·달러환율이 오르며 달러강세를 보이자 금리인상 가능성에 무게를 두는 모습이었다. CRS금리도 5bp 정도 올라 그간 와이든됐던것을 만회하는 모습”이라고 말했다.

김남현 기자 nhkim@