[뉴욕채권] 30년금리 6월후 최고, 입찰부담

中 다궁 미국 신용등급 A+로 강등..Fed QE2 부정적

[아시아경제 김남현 기자] 미국 국채금리가 상승(가격하락)했다. 특히 30년물 금리는 5거래일연속 올라 5개월만에 최고치를 기록했다. 240억달러어치의 10년만기 국채입찰에서 수요가 지난 2월이후 가장 낮은 수준을 보이는 등 부진한데다, 익일 160억달러어치의 30년만기 국채입찰도 부담으로 작용했기 때문이다.

중국 다궁글로벌크래딧레이팅(Dagong Global Credit Rating)사는 미 연준(Fed)의 2차 양적완화(QE2)에 대한 부정적 평가를 내리며 미국 신용등급을 강등했다.

[표] 미국 30년만기 국채금리 추이 <제공 : 마켓포인트>

9일(현지시간) 오후 3시51분 현재 뉴욕채권시장에서 30년만기 국채금리가 전장대비 13bp 급등한 3.51%를 기록했다. 이는 지난 6월4일이후 가장 높은 수준이다. 10년만기 국채금리도 어제보다 11bp 상승해 2.66%를 나타냈다. 10년물 금리는 지난 4월5일에 4.01%를, 지난달 8일에 2.33%를 보여 각각 올들어 최고치와 최저치를 기록한바 있다. 2년만기 국채금리 또한 전일비 5bp 오른 0.45%를 보였다. 이 또한 지난 9월30일이후 가장 높은 수준이다.

미 재무부가 실시한 10년물 입찰에서 낙찰금리는 2.636%를 기록했다. 블룸버그가 9명의 프라이머리딜러(PD)를 대상으로 한 예측평균치는 2.644%였다. bid-to-cover율은 2.8을 기록했다. 이는 지난 10번 입찰 평균치 3.14를 크게 밑돈 수치다.

외국계중앙은행등 간접입찰자들의 낙찰률은 56.6%를 기록해 사상 최고치를 보였다. 이는 지난달 13일 입찰기록 41.5%는 물론, 지난 9월 기록 54.7%를 웃도는 것이다. 최근 10번의 입찰평균치는 40.62%였다. 직접입찰자들의 낙찰률은 9.4%를 보였다. 지난달에는 10.7%를 보였었다. 지난 10번의 입찰평균기록은 14.1%였다.

Fed는 지난 3일 FOMC회의를 통해 6000억달러규모의 QE2를 발표했다. 이 계획을 통한 매입대상 국채중 불과 4%만이 17년물에서 30년물이었다. 지난 30년물 입찰도 부진했었다. 낙찰금리가 3.852%를 기록해 블룸버그가 6명의 PD를 대상으로 한 예측평균치 3.831% 보다 높았다. bid-to-cover율도 2.49를 보여 지난 2월이후 가장 낮았다.

토마스 투치(Thomas Tucci) 뉴욕주재 RBC캐피탈 대표는 “시장에서 가장 큰 의문은 30년물 국채”라며 “익일 입찰에 대한 수요를 지켜봐야 할것”이라고 말했다. Justin Lederer와 Amrut Bharambe 뉴욕주재 Cantor Fitzgerald사 채권스트레지스트들은 리포트를 통해 “QE2 매입방안이 금일 시장에 영향을 미치지 못했다”며 “만약 오늘 10년물입찰이 어떤 신호라면 익일입찰도 상당히 불안하다”고 진단했다.

전일에는 320억달러어치 3년물 입찰을 실시한바 있다. 낙찰금리는 0.575%로 블룸버그 예측치 0.5777% 보다 낮았다.

BOA메릴린치지수에 따르면 10년물국채 투자수익이 올해 14.2%를 기록했다. 이는 채권시장 전체 수익률 8.7%를 웃도는 것이다.

Fed는 익일 다음주 매입계획등 QE2안의 세부계획을 발표할 예정이다. Fed는 2008년 12월부터 지난 3월까지 1조7000억달러어치를 매입한바 있다. 또 모기지채권에 대한 재투자도 실시했었다. 지난 8월17일부터 시작된 프로그램에 따라 768억4500만달러어치를 매입했다. SOMA는 2조달러규모를 기록했다.

중국 다궁글로벌크래딧레이팅사가 미국의 신용등급을 기존 AA에서 A+로 강등했다고 신화통신이 보도했다. 경기회복과 인플레부양을 위한 Fed의 QE2 조치에 대해 부정적으로 내다봤기 때문이다. 신화통신에 따르면 다궁은 “Fed의 QE2는 미 달러가치를 잠식시킬 가능성이 커 신용문제를 야기할수 있다”며 “장기적으로 미 경제침체는 물론 국가지급능력에 심각한 위협이 될것”이라고 평가했다.

김남현 기자 nhkim@