거래소, 10년 국채선물 바스켓 ‘8-5·10-3’ 될듯

[아시아경제 김남현 기자] 10년 국채선물 바스켓물이 국고10년 경과물 8-5와 지표물 10-3으로 결정될 것으로 알려졌다.

19일 한국거래소 관계자에 따르면 “10년물 국채선물 바스켓물이 국고10년 직전 발행물인 8-5와 현 지표물인 10-3으로 결정될 것으로 안다”며 “이 경우 듀레이션이 7년이 좀 넘고 평균 만기도 9년 가까이 될 것”이라고 전했다.

그는 “3년물에 비해 만기가 2.5배 정도 만기 길다. 현물 금리가 1bp 움직일 경우 3년물이 3틱, 5년물이 5틱 가량 변동하는 것에 비해 8틱에서 10틱가량 변동해 변동성이 크다”며 “변동성이 커 매력적이지만 거래가 많이 받쳐줘야 매력적인 상품이 될것”이라고 덧붙였다.

김남현 기자 nhkim@