스왑베이시스 연이틀 축소세

IRS 채권시장 따라 하락, CRS도 라이어빌리티 스왑 우려감 연일 상승

전일 크게 축소된 스왑베이시스가 오늘도 축소세로 진행되고 있다. IRS 금리는 채권시장 영향에 따라 전구간에서 일제히 하락세다. CRS도 라이어빌리티 스왑 우려감이 지속되고 있는 가운데 상승하는 모습이다. 다만 최근 급등에 따른 경계감이 작용해 추가상승이 막히고 있다.

12일 오전 11시20분 현재 스왑시장에 따르면 IRS 금리가 2년물이하 구간에서 2bp 이상 하락중이다. IRS 1년물이 전일대비 3bp 내린 3.16%를 기록했고, 2년물도 전일비 2bp 떨어진 3.82%를 나타내고 있다. 반면 3년물과 5년물은 전일대비 나란히 1bp 하락한 4.09%와 4.27%로 거래되고 있다.

CRS는 10년이하 구간에서 일제히 10bp 상승세다. CRS 1년물이 1.30%를, 3년물이 2.95%를, 5년물이 3.45%를 기록중이다.

스왑베이시스는 연이틀 축소되는 모습이다. 1년물 기준으로 전일 -199bp에서 -186bp를, 2년물 기준으로도 전일 -154bp에서 -142bp를, 3년물 기준으로도 전일 -125bp에서 -114bp를 기록하고 있다. 5년물 기준으로도 전일 -93bp에서 -82bp를 나타내고 있다.

한 외국계은행 스왑딜러는 “IRS가 채권시장 영향에 따라 전 테너에서 2bp 정도 하락세고 CRS도 전 구간에서 5bp 정도 상승세”라고 전했다. 그는 이어 “CRS가 라이어빌리티 스왑 우려감이 여전해 방향은 비디쉬지만 2~3년 기준으로 최근 한 달 사이 130bp 정도가 올라온 상황”이라며 “레벨상 부담을 느끼고 있어 추가 상승이 막히는 모습”이라고 전했다.

김남현 기자 nhkim@asiae.co.kr