CRS상승, 원·달러하락영향..IRS 선물연동

[아시아경제 김남현 기자] CRS금리가 상승세를 보이고 있다. 외환시장에서 원·달러환율이 4개월여만에 1150원대를 하회하고 있기 때문이라는 분석이다. IRS금리는 하락세다. 채권 선물에 연동된 모습이지만 선물강세를 따라가진 못하고 있는 모습이다. 1년이하에서는 오히려 비디시한 흐름이어서 커브가 약간 플래티닝되고 있다.본드스왑은 5년물에서 1bp 정도, 스왑베이시스는 전구간에서 10~15bp 가량 타이트닝되고 있다.

[표] IRS CRS 스왑베이시스 추이(1년물 기준)[제공 : 마켓포인트]

27일 오전 11시15분 현재 스왑시장에 따르면 IRS금리가 1년물을 제외한 전구간에서 1~2bp 가량 하락세다. IRS 1년물이 지난주말대비 강보합세를 보이며 3.00%를 보이고 있고, 3년물과 5년물이 전장비 2bp 내린 3.47%와 3.68%를 기록중이다. 본드스왑은 5년물만 1bp 정도 좁혀졌을뿐 별다른 변화가 없다.CRS도 전구간에서 5~12bp씩 상승세다. CRS 1년물이 전장보다 5bp 올라 1.87%를, 3년물이 7bp 상승한 2.10%를, 5년물이 5bp 오른 2.52%를 나타내고 있다.스왑베이시스는 축소세다. 1년물이 전장 -118bp에서 -113bp를, 3년물이 전일 -147bp에서 -137bp를, 5년물도 전장 -123bp에서 -116bp를 나타내고 있다.외국계은행의 한 스왑딜러는 “IRS가 채권선물 영향을 받으며 2~3bp 가량 하락세다. CRS는 7~12bp 가량 상승세를 보이고 있지만 거래가 많이 안되는 모습”이라며 “본드스왑은 5년물만 1bp정도 좁혀졌을 뿐 큰 변화가 없다. 스왑베이시스는 10~15bp가량 타이튼 되고 있다”고 전했다.은행권의 한 스왑딜러도 “CRS금리가 살짝 올랐다. 원·달러환율이 하락한 영향을 받는 모습”이라며 “IRS는 1년이하가 좀 비디시한 반면, 2년물 이상으로는 좀 강한 편이다. 다만 선물강세를 따라가지는 못하는 수준이다. 저가매수세가 탄탄해 커브가 약간 플래트닝되는듯 보인다”고 말했다.김남현 기자 nhkim@<ⓒ세계를 보는 창 경제를 보는 눈, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>김남현 기자 nhkim@<ⓒ아시아 대표 석간 '아시아경제' (www.newsva.co.kr) 무단전재 배포금지>