[금안보고서]"저축은행 대출 연체율 8.8%…부실자산 매각해야"

한은 금융안정 상황 보고서
올해 1분기 저축은행 대출 연체율 8.8%
부실자산 매각으로 자산건전성 개선 필요

저축은행의 대출 연체율이 지속적인 상승세를 보이는 가운데, 추가적인 자산건전성 저하를 막기 위해 부실자산을 매각해야 한다는 분석이 나왔다.

한국은행이 26일 발표한 ‘6월 금융안정보고서’에 따르면 비은행예금취급기관의 대출 연체율은 2022년 이후 상승세를 보이는 것으로 나타났다. 올해 1분기 말 저축은행의 연체율은 8.8%, 상호금융의 연체율은 5.1%로 꾸준히 상승하고 있다. 특히 저축은행의 연체율이 상호금융보다 큰 폭으로 상승하고 있다. 신규연체율도 전체 연체율과 비슷한 흐름을 보이는 것으로 나타났다.

기업대출 연체율을 살펴보면, 저축은행과 상호금융 모두 모든 업종에서 상승세가 확대됐다. 특히 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실 등으로 올해 1분기 건설·부동산업이 급격하게 상승했고 도소매 및 숙박·음식점업도 높은 상승세를 기록했다. 가계대출의 담보별 연체율에서도 저축은행은 신용대출을 중심으로 5.25%를 기록했다. 상호금융도 모든 담보에서 상승해 1.94%를 기록했다.

한은은 비은행예금취급기관의 자산건전성이 추가적으로 급격히 저하되더라도 각 업권의 손실흡수력은 양호한 수준을 유지할 것이라고 분석했다. 각 업권의 고정이하여신이 모두 추정손실화(사실상 회수가 불가능한 여신) 된다고 가정하더라도, 각 업권의 평균 자본비율은 저축은행(11.6%), 농협·수협·산림조합(7.6%), 새마을금고(6.1%), 신협(4.6%) 모두 각각의 감독기준을 상회하는 것으로 나타났다.

다만 자산건전성 개선을 위해선 부실채권 매·상각 비율을 높여야 한단 필요성이 제기됐다. 실제로 비은행예금취급기관의 매·상각 실적은 은행에 비해 부진한 것으로 분석됐다. 비은행예금취급기관의 매·상각 실적은 작년 중 전체 부실자산의 19.2%를 차지했는데, 이는 은행(42.3%)보다 크게 부진한 수치다. 매·상각액 자체는 전년보다 증가했으나 부실채권의 규모가 더 크게 늘면서 매·상각 비율은 2022년(20.9%)보다 하락한 것으로 보인다.

저축은행과 상호금융의 매·상각 비율이 높아질 경우 자산건전성은 개선될 것으로 보인다. 저축은행과 상호금융의 2023년 중 매·상각 비율이 은행 수준인 42.3%에 달했다고 가정할 경우, 각 업권의 고정이하여신비율은 실제보다 각각 1.6%포인트, 2.1%포인트 낮은 수준을 기록하는 것으로 분석됐다. 특히 부실자산 처리가 매각을 통해 일부 이익환수가 이뤄졌을 경우 자본비율이 상승하는 등 손실흡수력도 개선되는 효과를 기대할 수 있는 것으로 나타났다.

한은 관계자는 “비은행예금취급기관들의 자산건전성이 빠르게 저하되고 있으나 업권 전반적인 손실흡수력은 고정이하여신이 모두 추정손실화되는 등의 예외적인 상황에서도 대응 가능한 수준인 것으로 판단된다”면서도 “부실자산의 빠른 증가가 시장의 불안심리를 자극해 유동성 이벤트를 야기할 수 있는 만큼 부실자산의 효율적 처리를 통해 금융 기관의 재무건전성 지표 개선과 손실흡수력 확충에 더욱 힘쓸 필요가 있다”고 평가했다.