"시중은행 판매 DLF, 투자금 대비 95.1% 손실"

금감원, DLF 관련 공동검사, 현장조사 착수
독일국채 10년물 금리 연계 DLF 1266억 가운데 1204억 손실
영-미 CMS 금리 연계 DLF 6958억원 가운데 5973억원 손실

[아시아경제 나주석 기자] 주요 해외금리 연계 파생결합상품(은행 판매 DLF 증권사 판매 DLS, 이하 DLF)으로 투자원금의 95.1%까지 손실이 발생하는 것으로 조사됐다. 금융감독원은 DLF 상품의 설계에서부터 판매에 이르기까지 실태파악을 위해 검사에 나선다.

19일 금감원은 DLF 판매현황과 향후 대응상황 등을 공개했다.

금감원에 따르면 국내 금융회사의 DLF는 모두 8224억원(7일 기준) 판매된 것으로 나타났다. 이 상품은 주요국 금리와 연계된 상품으로 금리가 일정 수준 이상을 유지하면 3% 이상의 수익률을 기대할 수 있지만, 금리가 일정 수준 이하로 떨어지면 손실이 발생하는 상품이다.

전체 투자 가운데 손실구간에 진입한 투자액은 7239억원이다. 금리 수준이 현재 상태를 유지할 경우 4558억원이 손실을 볼 것으로 금감원은 예상했다.

회사별로 살펴보면 우리은행이 4012억원, KEB하나은행 3876억원, KB국민은행 262억원, 유안타증권 50억원, 미래에셋대우증권 13억원, NH증권 11억원 각각 판매했다.

투자 비중은 개인이 차지하는 비율이 압도적으로 많았다. 3654명의 개인투자자가 7326억원을 투자해 전체 투자의 89.1%를 차지했다. 법인은 188개사가 898억원을 투자했다.

문제가 된 DLF는 영-미 CMS(Constant Maturity Swap)금리 연계 DLF와 독일국채 10년물 금리 연계 DLF 두 종류다.

특히 피해가 심각한 것은 독일국채 10년물 연계 DLF다. 우리은행이 주로 판매한 이 상품의 경우, 1266억원 규모의 판매 상품 전부가 손실 구간에 들어갔다. 금리가 현재 수준으로 유지되면 1204억원(손실률 95.1%)의 손실을 볼 것으로 예상됐다.

영-미 CMS 연계 DLF의 6958억원의 판매액 가운데 5973억원이 손실구간에 들어갔다. 금리 상황이 현재와 같다면 3354억원이 손실을 볼 것으로 예상된다. 평균 예상손실률은 56.2%다. 최종 손실규모는 만기 금리 수준에 따라 확정될 것으로 보인다.

금감원은 개인투자자들의 막대한 손실이 예상됨에 따라 실태 파악을 위한 합동조사에 들어간다. 아울러 금감원은 구조가 복잡하고 원금손실 가능성이 있는 상품이 다수의 개인상품에 판매된 것과 관련해 설계에서부터 판매에 이르기까지 전 과정을 점검키로 했다.

검사와 병행해 분쟁조정 관련 민원 현장조사도 실시한다. 현장조사 등을 통해 불완전판매가 확인될 경우 법률 검토, 판례 등을 참조해 신속하게 분쟁조정을 진행키로 했다.

금감원 국내외 금융시장 변동폭이 커짐에 따라 모니터링을 강화키로 했다. 금리, 환율, 유가 등을 기초로 한 파생결합상품 등 고위험 상품에 대한 모니터링을 강화키로 했다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr