내년 1월부터 국내서 외국銀 외환거래 허용…자율준수위 신설해 모니터링

은행간 시장 관행·인프라 개선 방안
자본시장 종료 시간대 환율 안정
시장조성 위한 선도은행 제도 개편

내년 7월부터 국내외국환은행과 외국 금융기관(RFI) 간 전자거래 시 개장 시간을 다음날 새벽 2시까지 연장하고, 외환거래는 당일 거래로 인식하도록 한다. 또 현물환시장의 영향을 최소화하기 위해 서울장 이후 연장 시간대(오후 3시30분~다음 날 새벽 2시)에 한해 국내 은행의 차액결제선물환(NDF) 전자거래를 허용한다.

기획재정부와 한국은행은 8일 이 같은 내용을 담은 '은행간 시장 관행 및 인프라 개선 방안'을 발표했다. 이는 지난 2월 발표한 '외환시장 구조 개선방안'의 후속조치로, 전날 외환건전성협의회, 서울외환시장운영협의회 등을 통해 관계기관과 시장 의견을 수렴했다.

외환당국은 지난달 18일부터 국내 외환시장에서 거래를 희망하는 RFI의 등록을 접수받고 있으며, 내년 1월부터 인가를 받은 외국 금융기관이 국내 외환시장에서 원·달러 현물환 등 거래를 시범 운영할 예정이다. 같은 해 7월부터는 외환시장 개장 시간을 다음 날 새벽 2시까지 연장한다.

구체적으로 외환시장 거래 질서 확립을 위해 시장참가자로 구성된 '행동규범 자율준수위원회'를 신설하고, 당국은 현물환중개 플랫폼을 통해 이상거래 및 호가를 모니터링할 계획이다. 시장개방 후 RFI가 매매기준율의 신뢰성 문제를 제기하거나 시장 교란의 주체가 될 위험이 병존하기 때문이다.

개장 시간(오전 9시~다음 날 2시) 중 외환거래는 당일 거래로 인식하는 방안을 기획재정부, 금융위원회, 한국은행, 금융감독원 등 관계기관 협의 후 확정한다. 개장 시간이 다음 날 2시로 연장되면 거래일 변경에 따른 혼선이 발생할 수 있다는 판단에서다.

자본시장 종료 시간대의 환율 안정에도 나선다. 그동안 주식 및 채권시장 종료 시점(오후 3시30분~45분)에 맞춰 종가환율로 거래하려는 외국인투자자 수요가 많아 오후 3시30분 환율 변동성을 확대할 우려가 제기됐다. 정부는 이를 예방하기 위해 오후 3시30분 직전 수요 분산과 투기적인 거래유입을 억제를 위해 장 종료 10분 전까지 고객 주문 접수를 완료하고 이후 분산처리를 권고한다.

14일 서울 중구 하나은행 위변조대응센터에서 직원이 달러와 엔화를 정리하고 있다. 사진=강진형 기자aymsdream@

전자거래 운용지침(API Rulebook)도 도입한다. 이는 API 도입으로 국내 외환시장에서 고빈도 거래가 가능해져 시장 불안 요인이 될 가능성을 예방하기 위한 것이다. 이를 위해 호가로 제시한 매입·매도가격을 0.2초 이상 유지하는 최소유지시간 등을 설정할 방침이다.

시장조성 역량 우수 은행을 선정해 연장시간대 적극적인 시장조성을 유도할 수 있는 선도은행 제도를 개편한다. 이는 현행 선도은행 선정기준에 시장조성 유인 항목이 부재하기 때문이다. 선도은행 선정 시 시장호가 조성 거래 및 연장된 개장 시간 동안의 거래에 가중치를 부여해 선별하기로 했다. 선도은행으로 지정되면 외환건전성부담금의 감면 혜택을 받을 수 있다.

국내 은행의 NDF 전자거래도 허용한다. 해외 금융기관뿐 아니라 국내 외은지점도 가능한 NDF 전자거래가 국내 은행에게만 금지하고 있어 경쟁력을 약화시킬 수 있다는 판단에서다. 이에 현물환시장 영향을 최소화하기 위해 서울장 이후 연장시간대에 한해 국내은행의 NDF 전자거래를 허용한다.

업무대행기관도 도입한다. RFI가 외국환거래업무와 관련해 확인·보고의무를 직접 수행하기 어려운 점을 고려했다. 대행기관은 RFI지침상 업무대행 적격 기관 중 RFI와 업무대행 계약을 체결한 기관을 선정하고, 대행기관 간 원화차입 신고 면제 및 원달러 직거래를 허용하는 특례 혜택을 부여할 계획이다.

정부는 외환시장협의회 운영위원회 등을 통해 은행, 중개사들의 과제별 이행 계획과 RFI의 시장참여 준비과정을 점검하고, 내년 7월 구조개선 정식 시행에 차질이 없도록 시범운영 중 미비점을 보완하기로 했다.

세종=이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr