[금융안정보고서]시장금리 3%P 오르면 은행 건전성 '휘청'

한은 '금융안정보고서' 국회 제출
"금리 상승폭 클 경우, 일부 은행 BIS 비율 규제기준 하회"

금리상승 시나리오 하 은행부문 스트레스 테스트

[아시아경제 서소정 기자]시장금리가 3%포인트 오른다면 국내은행의 BIS(국제결제은행) 비율이 1.4%포인트 하락해 건전성에 빨간 불이 켜질 것이란 분석이 나왔다.

22일 한국은행이 국회에 제출한 '금융안정보고서'에 따르면 국내 시장금리가 내년 말까지 1%포인트, 2%포인트, 3%포인트 상승한다고 가정하면 국내은행의 BIS 비율은 3월말 현재 15.1%에서 각각 14.9%, 14.4%, 13.7%로 낮아지는 것으로 추정했다.

BIS비율은 위험가중자산 대비 자기자본 비율로, 수치가 낮을수록 자본이 취약하다는 의미다. 한은은 금리상승 시나리오 하에서 국내 17개 은행을 대상으로 스트레스 테스트를 실시한 결과 이 같이 나왔다고 이날 발표했다.

보고서에 따르면 시장금리가 3%포인트 상승할 경우, 이자이익 증가가 BIS 비율을 0.4%포인트 소폭 상승시키는 효과가 있는 것으로 나타났다. 그러나 기업과 가계 대출 부실에 따른 대손충당금 적립 등으로 0.7%포인트의 대출손실, 유가증권평가손실 등 0.6%포인트의 시장손실 등이 발생하면서 BIS 비율 하락폭이 크게 나타나는 것으로 분석했다.

한은 관계자는 "국내은행의 BIS 비율은 바젤Ⅲ 규제기준을 크게 상회하는 것으로 나타나 국내 은행의 복원력은 양호하다"면서 "다만 금리 상승이 예상보다 큰 폭인 3%포인트로 이뤄질 경우 일부 은행의 BIS 비율이 규제기준을 하회한다"고 말했다.

한편 일반은행의 경우 자산건전성 개선 추세가 이어지고 수익성도 다소 회복됐으나 향후 금리 상승시 취약계층의 채무상환부담이 커지면서 자산건전성에 부정적 영향을 미칠 가능성이 클 것으로 전망했다.

서소정 기자 ssj@asiae.co.kr