JP모건 신용거래로 20억$ 손실..난처해진 다이먼

다이먼 취임후 투기적 거래 나섰다 예상치 못한 손실 발생

[아시아경제 박병희 기자]JP모건 체이스가 헤지전략 실패로 신용상품 거래에서 약 20억달러의 예기치 않은 손실을 기록한 것으로 드러났다.

투기적 거래가 대규모 손실로 이어졌다는 점에서 은행의 투기적 거래를 제한하기 위한 볼커룰을 비난해왔던 제이미 다이먼 최고경영자(CEO)의 입장도 난처해질 것으로 예상된다. 다이먼은 실수 공개 후 재빨리 긴급 컨퍼런스 콜을 소집해 주주들에 사과하고 진화에 나섰다.

10일(현지시간) 블룸버그와 로이터 통신 등에 따르면 JP모건은 이날 공시를 통해 3월 말 이후 최고투자부서(CIO·Chief Investment Office)가 보유한 종합신용(Synthetic Credit) 포트폴리오에서 시장가격으로 상당한 손실이 발생했다고 밝혔다.

공시 발표 후 다이먼 CEO는 긴급 컨퍼런스 콜을 소집해 헤지에 초점을 맞추고 있는 CIO에서 지독한 실수를 저질렀다며 종합신용 상품에서 약 20억달러의 손실이 발생했다고 밝혔다. 종합신용 상품은 실질적으로 채권을 사고파는 것 없이 신용 평가에 따라 수익 여부가 결정되는 파생상품으로 알려졌다.

관계자들에 따르면 이번에 문제를 일으킨 CIO는 다이먼이 CEO에 취임한 그 위상이 점차 강화됐다. 다이먼 취임 이후 좀더 위험을 떠안는 투기적 거래를 해왔으며 투자 규모도 확대해왔던 것이다. 이 때문에 일부 투자의 경우 JP모건도 손실을 피할 수 없었던 정도였다고 관계자들은 밝혔다.

특히 다이먼이 그동안 월가 은행의 위험한 거래를 제한하려는 볼커룰을 맹비난해왔다는 점에서 그의 입장이 난처해질 것으로 예상된다. 정작 본인 때문에 JP모건이 투기적 거래에 나섰다가 대규모 손실을 입었기 때문이다.

JP모건은 공시에서 종합신용 부문이 예상했던 것보다 더 위험하고 변동성이 높으며 또 헤지 수단으로도 효과적이지 않은 것으로 판명났다고 밝혔다.

다이먼도 컨퍼런스 콜에서 지금 생각해 보면 이 새로운 전략이 잘못된 것이며 복잡하고 제대로 검토가 이뤄지지 않았고 감독도 부실했다고 인정했다. 그는 이번 거래를 누가 감독하는 것인지는 밝히지 않았다.

다이먼은 또 이번 손실 발생이 공개적으로 볼커룰을 비난해왔던 자신을 당황스럽게 만들었음을 인정했다. 하지만 볼커룰에 반대해야 한다는 자신의 신념을 여전히 신뢰한다고 주장했다.

JP모건은 주요 투자부서의 신용 포트폴리오를 재조정하고 있으며 현재 보유한 종합신용 관련 자산을 장기적으로는 보유할 수 있다고 밝혔다.

박병희 기자 nut@