英 금융위기 원흉 파생상품 조사 착수

미국이 추진중인 파생상품에 대한 조사가 대서양을 건너 영국으로 번졌다. 월스트리트 저널은 3일(현지시간) 미국과 유럽지역에 이어 영국도 금융위기의 주범으로 지목되는 파생상품을 조사하기 시작했다고 보도했다.

영국의 중대비리조사청(SFO·Serious Fraud Office)이 신용부도스왑(CDS)이나 부채담보증권(CDO)같은 구조화된 상품의 판매에 대해 조사를 시작했다. SFO는 “CDS나 CDO같은 구조화된 자산이 매우 복잡하고 위험하다는 사실을 알고 있으면서도 금융상품을 판매한 정황이 있다”고 밝혔다.

CDS는 채권이나 대출에 대한 위험을 헤지하기 위해 프리미엄을 얻어 판매하는 것으로 일종의 보험 같은 기능을 한다. 하지만 그 목적이 변질되면서 투기성 상품으로 유통되었다. 각기 다른 대출 채권을 한 데 모아 개별 상품으로 증권화 한 부채담보부증권(CDO) 역시 금융위기의 원흉으로 지목된다.

이미 미국은 지난달 파생상품에 대한 조사를 시작했다. 지난달 14일 마킷은 “법무부가 신용파생상품과 관련해 조사 할 것이라고 공지했다”밝힌바 있다. 동시에 미국 상원 상설조사 위원회는 골드만 삭스, 도이체 방크와 같은 부동산 연관 증권 파생상품과 관련해 사기 혐의로 소환장을 발부했다

미국의 이같은 움직임은 오바마 정부가 금융규제를 강화하려는 움직임에서 시작됐다. 유럽도 미 정부와 비슷한 행보를 보이고 있다.

영국도 금융감독청(FSA·The Financial Services Authority)을 통해 금융 파생상품에 대한 조사를 시작했다. 앨더만 청장은 “구조화된 상품이 실수로 팔려나간게 아니라”고 말하며 이같은 입장을 밝혔다.

그는 “자산담보부증권(ABS·Asset-Backed Securities)까지 조사하게 될 것”이라고 주장했다. 표적이 된 기업은 AIG파이낸셜이다. 미국 AIG(American International Group)의 자회사인 AIG파이낸셜은 수십억 달러의 모기지연계 증권을 판매한 혐의를 받고 있다. 모기업인 미국의 AIG가 구제금융을 신청한 결정적인 단초가 되는 상품이다.

런던 금융가의 규제를 임시 조사기구의 대표 글린 파월은 “파생상품의 가치를 평가하는 일은 쉽지 않지만 혐의가 인정되는 부문을 철저히 조사할 것”이라고 밝혔다. SFO는 헤지펀드와 같은 부문에서 이미 밝혀진 위험요소를 찾았다고 전했다.

앨더만은 “임시 조사기구가 경찰이나 기업의 협조를 가만히 기다리기보다 빠른 증거확보를 위해 발빠르게 움직일 것”이라고 말했다. 또 임시기구는 “회계와 관련한 문제를 추적하기위해 내부고발자(whistle-blower)를 충분히 활용할 것”이라고 당부했다.

한편 기업세금자문업체인 KPMG에 따르면 영국에서 사기혐의로 법정에 간 사건이 급증하고 있다고 말했다. 그중 가장 피해가 심한 금융분야 사기사건은 지난해 모두 63건, 3억8800만파운드(6억4820만달러)에 이른다고 밝혔다. 2007년 36건, 3700만파운드에 비하면 10배이상 증가한 결과다. KPMG는 올해에 이미 금융부문에 모두 1억1100만 파운드의 사기사건이 있었다고 밝혔다.

이윤재 기자 gal-run@asiae.co.kr