美법무부, CDS 불공정거래 조사.. 월가 발칵

미국 법무부가 크레디트 디폴트 스와프(CDS) 거래 과정에서 불공정 행위가 있었는지 여부를 조사하고 나서 월스트리트가 긴장하고 있다.

14일 블룸버그 통신에 따르면 미 법무부는 월스트리트의 대형금융기관이 50% 출자해 공동 설립한 금융파생상품 관련 정보 제공업체인 마킷그룹을 표적 일순위로 지목했다.

마킷의 테레사 칙 대변인은 블룸버그의 취재에 대해 "법무부로부터 CDS 관련 시장에 대해 조사할 것이라는 통지를 받았다. 법무부의 조사에 적극 협력할 것"이라며 구체적인 언급은 피했다.

마킷은 1500명이 넘는 고객들에게 파생상품 및 채권관련 자료를 제공하고 있으며 거래가 가장 많이 이뤄지는 CDS 지수나 CDS 시장의 가격을 결정하고 있다.

사정을 잘 아는 소식통에 따르면 법무부 반독점국은 마킷에 투자하고 있는 복수의 금융기관이 CDS 거래 과정에서 부당하게 가격정보를 확보했는지 여부를 판단하기 위해 각 금융사에 민사조사 통지를 발송한 상태다.

소식통은 또 법무부가 마킷 주식을 보유하고 있는 월스트리트의 대형 금융기관들이 CDS 가격과 거래자료 제공자 및 대주주로서의 지위를 남용했는지 여부를 조사할 것으로 예상했다. 더불어 소식통은 법무부가 마킷의 주식보유 상황, 소유주를 매각하려 했는지 여부 등의 정보도 요구하고 있다고 전했다. 마킷 출자자에는 골드만삭스, JP모건, 모건스탠리 등 월스트리트의 대형은행들이 대거 포함돼 있다.

미 법무부는 이번 조사를 파생상품 시장의 투명성을 위해 CDS를 포함, 592조 달러에 달하는 파생상품 시장의 규제를 강화하는 단초로 삼겠다는 방침이다. CDS가 세계적 금융위기를 촉발시킨 주범으로 지목되고 있는 만큼 표적수사도 불사하겠다는 의도로 해석된다. 국제스와프파생상품협회(ISDA)에 따르면 CDS 시장 규모는 최근 7년간 100배 가까이 불어나 2007년말 현재 약 62조 달러에 달했다.

그동안 CDS 거래는 규제대상에서 제외돼 감독 당국의 사각지대에 놓였던 것이 사실이다. 이 때문에 미 정부는 지난해 9월 리먼 브러더스의 파산 이후 자산 사정 시에 금융사간 관계를 파악하는데 어려움이 적지 않았다.