CRS 비드·IRS 리시브 우위

[아시아경제 김남현 기자] CRS금리가 상승세를 보이고 있다. 전반적으로 비드가 많다는 분석이다. 반면 IRS금리는 하락세다. 채권선물시장 강세를 반영하고 있다는 지적이다. 리시브 수요가 많고 커브는 플래트닝되는 모습이다.

[표] IRS CRS 스왑베이시스 추이(1년물 기준)[제공 : 마켓포인트]

31일 오전 11시13분 현재 스왑시장에 따르면 IRS가 전구간에서 3~4bp 하락세를 보이고 있다. IRS 1년물과 5년물이 전장대비 3bp 떨어진 3.11%와 4.19%를 기록중이고, 3년물이 전일비 4bp 내린 3.91%를 나타내고 있다.CRS는 전구간에서 5~7bp 상승세다. CRS 1년물과 5년물이 전일보다 5bp 오른 2.02%와 3.72%를, 3년물이 어제보다 7bp 상승한 3.25%를 기록중이다.스왑베이시스는 축소세로 반전했다. 1년물이 전장 -116bp에서 -108bp를 기록중이다. 3년물도 전장 -78bp에서 -66bp를 나타내고 있다.외국계은행의 한 스왑딜러는 “CRS시장이 3~5년물 사이에 비드가 많이 나오고 있다. IRS은 다시 플래트닝되는 모습으로 채권선물 강세장을 반영해 리시브가 출회되는 모습”이라고 전했다.김남현 기자 nhkim@asiae.co.kr<ⓒ세계를 보는 창 경제를 보는 눈, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>김남현 기자 nhkim@asiae.co.kr<ⓒ아시아 대표 석간 '아시아경제' (www.newsva.co.kr) 무단전재 배포금지>