[뉴욕채권] 2년물강세..고용 예상하회

[아시아경제 김남현 기자] 미국 국채금리가 2년물을 중심으로 하락(가격상승)했다. 11월 고용증가가 이코노미스트들의 예상치를 하회한데다, 실업률도 예상밖으로 상승했기 때문이다. 경제회복세가 더딜것이라는 전망이 다시 확산됐다.

미 중앙은행은 68억달러어치의 국채를 매입했다. 장기채 금리는 11월 서비스업지수가 6개월만에 최고치를 보였다는 소식에 상승했다.

[표] 미국 2년만기 국채금리 추이 <제공 : 마켓포인트>

3일(현지시간) 오후 5시6분 현재 뉴욕채권시장에서 2년만기 국채금리가 전장대비 7bp 하락한 0.47%를 기록했다. 반면 10년만기 국채금리는 어제보다 2bp 올라 3.01%를 나타냈다. 장중 한때 3.04%까지 올라 지난 7월28일 이후 최고치를 경신하기도 했고, 2.9%까지 떨어지기도 했다. 30년만기 국채금리 또한 전일비 6bp 오른 4.32%를 나타냈다. 이는 지난달 18일이후 최고치다.

2년-10년간 스프레드는 나흘연속 확대되며 254bp를 기록했다. 이는 지난 6월이후 가장 스티프닝된 것이다.

10년-TIPS간 스프레드는 220bp로 벌어졌다. 지난 8월에는 151bp까지 좁혀진바 있다. 최근 5년간 평균치는 208.9bp였다.

미 노동부가 11월 페이롤이 3만9000건에 그쳤다고 발표했다. 이는 블룸버그가 87명의 이코노미스트들을 대상으로한 예측치 15만건 증가에 크게 미치지 못하는 것이다. 10월 일자리 증가 규모는 17만2000건으로 상향조정됐다. 실업률도 9.8%로 지난 4월이후 최고치를 기록했다.

11월 ISM 비제조업지수가 55를 기록해 전달 54.3보다 상승했다. 이 지표는 50이 넘을 경우 경기회복을 의미하는 것이다.

Eric Lascelles 캐나다 토론토도미니온은행 운영 증권사(Toronto-Dominion Bank’s TD Securities) 수석 스트레지스트겸 이코노미스트는 “고용지표부진에 따라 단기채가 랠리를 보였다. 또 Fed가 2차 양적완화에 대한 실행을 규모 축소없이 지속적으로 진행할 것이라는 기대도 반영됐다”며 “장기채는 우호적 뉴스가 많았음에도 약세를 면치못했다”고 전했다.

빌 그로스 핌코 회장은 블룸버그 라디오와의 인터뷰에서 “고용지표상승세가 예상보다 부진함에 따라 Fed의 정책금리인상이 향후 몇 년간 어려울것”이라며 “2-10년간 커브스팁이 이같은 예상을 반영하고 있는 흐름”이라고 말했다.

BOA메릴린치 Corporate Master Index에 따르면 전일 회사채 투자수익이 4.011%까지 올랐다. 이는 지난 8월5일 이후 처음으로 4%대로 올라선 것이다.

미 선물거래위원회(U.S. Commodity Futures Trading Commission) 데이터에 따르면 지난달 30일 기준으로 헤지펀드와 다른 메이저투자자들이 10년선물에 대해 롱포지션에서 숏포지션으로 돌아섰다고 밝혔다. 시카고거래소에서는 숏포지션이 롱포지션보다 6만7655계약 많았다. 지난주에는 순롱포지션이 2만7281계약을 보였었다.

Fed가 경제성장과 실업률감소, 디플레반전 등을 위해 지난달 12일부터 6000억달러규모의 QE2를 실시하고 있다. 뉴욕 Fed 웹사이트에 따르면 중앙은행이 금일 2013년 6월만기물부터 2014년 11월만기물까지 국채를 매입했다.

올 연말 10년물금리가 2.64%, 2년물금리가 0.5%를 기록할 것이라고 블룸버그가 63개 은행과 증권사를 대상으로 한 조사에서 예측했다.

미 재무부는 다음주 7일 3년물 320억달러어치를 시작으로, 8일 10년물 210억달러, 9일 30년물 130억달러를 각각 입찰할 예정이다.

김남현 기자 nhkim@