수출입은행 재무건전성 빨간불…BIS 등급 추락

9월말 BIS비율 9.44%…경영실태평가 1등급 기준 미달

국내은행 9월말 BIS 기준 총자본 기본자본 보통주자본비율. 사진제공 금융감독원

[아시아경제 강구귀 기자] 수출입은행 재무건전성에 빨간불이 켜졌다. 수은의 9월말 총자본 BIS(국제결제은행) 비율은 9.44%로 경영실태평가 1등급 기준 10%에 미달했다. 이에 수은의 경영실태평가 등급은 2등급으로 떨어지게 됐다.

2009년 3월 9.34%를 기록한 후 총자본 BIS(국제결제은행) 비율이 10% 미만으로 떨어진 것은 6년8개월만의 일이다. 총자본비율은 기본자본비율과 후순위채를 모두 포함해 산출하는 포괄적 개념의 재무건전성 수치다.

금융감독원은 9월말 총자본 BIS비율 기준 수출입은행이 9.44%를 기록했다고 25일 밝혔다. 이어 수협은행 12.01%, 기업은행 12.65% 순으로 나타났고, 씨티은행이 16.7%로 가장 높았다.

경영실태평가 등급은 총자본 BIS 비율 기준 1등급 10%, 2등급 8~10%미만, 3등급 8%미만으로 매겨진다. 3등급이 되어야만 금감원의 시정명령을 받지만, 수출입은행을 제외한 전 은행은 1등급을 유지해왔다. 수은 관계자는 “2008년 금융위기 이후 경기회복 지연에 따라 정책금융지원이 확대되는 등 대출자산 증가에 따른 것”이라며 “특히 올 6월말 기준 위험가중자산이 105조원에서 9월말 116조원으로 증가했는데 여신잔액이 2조1000억원 늘었고, 환율변동에 따라 5조1000억원이 늘었다”고 말했다.

보통주 자본(자본금과 이익잉여금) 기준 BIS 비율은 전북은행이 7.52%로 가장 낮았다. 이어 수출입은행 8.22%, 우리은행 8.3%, 기업은행 8.48%, 경남은행 8.62%순이다.

17개 은행의 BIS기준 총자본비율, 기본자본비율, 보통주자본비율은 각각 13.96%, 11.53%, 11.00%로 지난 6월 말 대비 각각 0.13%포인트, 0.13%포인트, 0.12%포인트 하락했다. 특히 총자본 BIS 비율은 원화 대출금 증가와 환율상승에 따라 위험가중자산이 크게 늘어 하락하게 됐다. 위험가중자산은 지난 6월말 대비 9월말에 51조3000억원 늘었다. 위험가중자산은 빌려준 돈을 위험에 따라 다시 계산한 것이다. BIS기준 자기자본비율 규제방식은 은행의 자산을 신용도에 따라 분류하고 위험이 높을수록 높은 위험가중치를 적용한 위험가중자산을 산출하고 있다.

은행지주회사별로 BIS기준 총자본비율은 BNK금융지주가 11.59%로 가장 낮았다. 이어 JB금융지주 11.95%, 하나금융지주 12.84%순으로 KB금융지주가 15.72%로 가장 높았다. BIS기준 보통주자본비율도 JB금융지주 6.85%, BNK금융지주 7.3%가 가장 낮았다. 이에 대해 금감원 관계자는 “향후대외여건 악화와 수익성 부진 등에 따른 자본비율 하락 가능성이 있다”며 “내년 바젤Ⅲ 추가자본 규제 시행에 대비해 적정 수준의 자본확충을 유도하겠다”고 말했다.