SC제일銀, 외환건전성 꼴찌

외화유동성비율 88.6%로 감독기준 턱걸이…선물환거래 많은 탓

[아시아경제 박민규 기자] SC제일은행의 외화유동성비율이 감독기준을 간신히 충족하고 있는 것으로 나타났다. 유동성비율을 높이라는 금융당국의 권고에도 불구하고 수익성 향상을 위해 선물환거래 위주로 외화를 운용하고 있기 때문이다.

8일 금융감독원 및 금융권에 따르면 지난 9월말 현재 SC제일은행의 외화유동성비율은 88.6%로 감독기준인 85%를 가까스로 웃돌았다. 국내 은행 중 유일하게 80%대다.
같은 기간 국내 은행들의 평균 외화유동성비율은 104.0%. 하나은행(94.5%)과 한국씨티은행(97.4%)을 뺀 나머지 은행들은 모두 100% 이상이다. 시중은행 중에서는 신한은행이 111.7%로 가장 높았다.

국내 은행들의 외화유동성비율은 올 들어 대체로 올랐다. 유럽 재정위기 등에 대처하기 위해 금융당국이 외화유동성 확보를 주문했기 때문이다. 지난해 말보다 외화유동성비율이 내려간 곳은 우리·한국씨티·광주은행 세곳뿐이었다.

금감원 관계자는 "올해 은행들이 외화유동성을 확보하면서 유동성비율이 대부분 올랐다"며 "회계기준 변화로 인한 수치 변동은 거의 미미하다"고 말했다.

SC제일은행의 외화유동성비율이 낮은 이유는 감독기준에 맞춘 최소한의 유동성자산만 남기고 나머지 외화는 수익성 위주 단기자산으로 굴리기 때문이다. 실제 SC제일은행의 외화유동성비율은 영국계 은행인 스탠다드차타드(SC)가 인수하기 전 110~120%를 오갔지만 인수 이후 90% 안팎으로 뚝 떨어졌다.

금감원 관계자는 "SC제일은행은 외국계 은행이다 보니 수익 차원에서 유동성비율을 낮추고 단기로 외화를 운용해 수익을 내는 경향이 있다"며 "SC제일은행 측은 달러를 공급해 줄 수 있는 외국 본사가 뒤에 있다고 얘기하지만 외화유동성비율을 높이도록 지도하고 있다"고 말했다.

이에 대해 SC제일은행 관계자는 "다른 시중은행과 달리 외화자산에서 FX스왑 및 통화스왑 등 선물환거래가 차지하는 비율이 90%로 높다"며 "선물자산은 가중치를 적용해 85%만 외화자산으로 잡히기 때문에 외화유동성비율이 상대적으로 낮게 나오는 것"이라고 설명했다. 실물자산 대신 선물자산에 투자해 보다 높은 수익을 추구하는 전략이다.

예를 들어 외화를 조달해 직접 대출을 해주거나 채권·주식 등 유가증권에 투자하는 게 아니라 선물시장에서 원화로 바꿔 한국 국채 등을 사는 것이다. 달러보다 원화 이자율이 높은 데다 대출이나 무역금융 등은 경쟁이 심해 수익이 많이 안 나기 때문이다.

그러나 SC제일은행 측은 "거래 고객들의 요청으로 인해 선물환거래 비중이 높은 것이지 수익성 추구를 위해 실물자산 대신 선물자산에 투자하는 것은 아니다"라며 "선물환거래를 제외한 일반적인 외화대출과 수신·차입금 등으로 유동성비율을 산출할 경우 외화유동성비율이 약 190%에 달한다"고 항변했다.

금융당국은 금융회사의 외환건전성 제고를 위해 지난해 7월부터 외화자산에 유동화가중치를 적용하고 있다. 외국통화나 예치금, 은행 간 대여금, 국공채 등은 100% 유동성자산으로 잡히지만 선물자산이나 신용등급이 낮은 회사채(A~BBB)의 경우 85%만 유동성자산으로 인정해준다.

[용어 설명]
◆외화유동성비율= 잔존만기 3개월 이내 외화유동성자산을 같은 조건의 외화유동성부채로 나눈 수치. 비율이 낮을수록 3개월 내 외화부채를 갚을 능력이 떨어진다는 의미다. 외화유동성비율이 감독기준을 밑돌면 금감원은 감독규정에 따라 충족비율 상향 및 신규 외화차입 중단 등의 제재를 가한다. 현재까지 외화유동성비율을 어긴 은행은 없다.