[뉴욕채권] 금리급등, 5년입찰수요 6월래최저

[아시아경제 김남현 기자] 미국 국채금리가 급등(가격폭락)했다. 10년만기 국채금리는 2주만에 최고치를 기록했다. 2년만기 국채금리도 6개월만에 최고치를 경신했다. 350억달러어치의 5년만기 국채입찰에서 수요가 지난 6월이후 최저치를 보였기 때문이다.

[표] 미국 10년만기 국채금리 추이 <제공 : 마켓포인트>

28일(현지시간) 오후 5시 현재 뉴욕채권시장에서 5년만기 국채금리가 전장대비 12bp 급등한 2.15%를 기록했다. 5년물 금리는 지난 16일 2.16%까지 오르며 지난 6월3일이후 최고치를 보인바 있다. 지난달 4일에는 1.0148%까지 떨어진바 있다.

10년만기 국채금리도 어제보다 15bp 이상 급상승해 3.48%를 나타냈다. 1일 상승폭으로는 지난 14일 미 연준(Fed)이 경기회복신호를 보낸 이후 최대치다. 2년만기 국채금리 또한 전일비 11bp 상승한 0.75%를 보였다. 이 또한 지난 6월16일이후 최고치다. 30년만기 국채금리는 어제보다 15bp 올라 4.55%를 기록했다.

블룸버그와 EFFAS(European Federation of Financial Analysts Societies)에 따르면 미국채투자수익이 12월 2.1% 손실을 기록했다. 이는 26개국 소버린지수중 최악의 퍼포먼스를 기록한 것이다. 다만 연간기준으로는 5.7% 이익을 보였다.

미 재무부가 실시한 5년만기 국채입찰에서 낙찰금리는 2.149%를 기록했다. 이는 지난달 23일 입찰기록 1.411%보다 74bp가 급등한 것으로 2003년 6월과 8월 입찰간 금리차 120bp 이후 최대치다.

bid-to-cover율은 2.61을 기록해 지난 6월 2.58이후 가장 낮았다. 프라이머리딜러(PD)들의 낙찰률은 58.2%를 기록했다. 이는 2009년 7월 61.6%이후 가장 높은 기록이다. 외국계중앙은행등 간접입찰자들은 낙찰률은 35.6%를 보였다. 지난달에는 31.5%, 최근 10번 입찰평균치는 42.3%였다.

Rohit Garg 뉴욕주재 BNP파리바 채권스트레지스트는 “입찰이 예상보다 약했다. PD들이 보통수준 이하로 들어왔다”며 “연말이라는점에서 많은 시장참가자들이 리스트를 지기보다는 안전을 선호한듯 싶다”고 평가했다.

미국채금리는 전일 350억달러규모의 2년물 입찰이 호조를 보이며 강세를 보였었다. 2년입찰에서 응찰률이 3.71배를 보이며 지난 9월27일 입찰기록 3.78 이후 최고치를 기록했었다. 미 재무부는 익일 290억달러어치의 7년만기 국채입찰을 진행할 예정이다.

글로벌 국채지수가 4개월연속 하락했다. 이는 2년만에 가장 오랫동안 떨어지는 것이다. BOA메릴린치지수에 따르면 지난 8월이래 2.2%가 떨어졌다. 블룸버그에 따르면 S&P500지수는 같은기간 20% 이익을 보였다. 금일도 0.1% 상승했다.

마스터카드어드바이저스 스펜딩펄스보고서(SpendingPulse) 보고서에 따르면 지난달 5일부터 지난 24일까지 자동차를 제외한 소매판매가 5.5% 상승했다고 밝혔다. 연초에는 4.1%를 기록했었다. 미 노동부는 지난 3일 11월 고용자수증가가 예상보다 낮았다고 밝혔다. 실업률도 9.8%로 상승했다고 전했다.

12월 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수가 예상밖으로 하락해 52.5를 기록했다. 지난달에는 54.3을 보였었다.

Fed가 2013년 7월만기물부터 2014년 11월만기물까지 67억8000만달러어치를 매입했다. Fed는 내년 6월까지 6000억달러규모의 2차 양적완화를 진행하고 있다.

김남현 기자 nhkim@