김남현기자
[표] IRS CRS 스왑베이시스 추이(1년물 기준)[제공 : 마켓포인트]
5일 스왑시장에 따르면 IRS금리가 단기물상승, 장기물하락세를 보였다. IRS 1년물과 3년물이 전장대비 1bp씩 올라 3.23%와 3.76%를, 5년물도 0.5bp 오른 4.02%를 기록했다. 반면 IRS 10년물이 전일보다 1bp 떨어진 4.31%를 나타냈다.본드스왑은 채권스팁, 스왑플랫에 따라 단기쪽은 타이튼된 반면, 장기쪽은 와이든됐다. 1년물이 전장 11bp에서 14bp를, 2년물이 전일 2bp에서 6bp를, 3년물이 어제 25bp에서 26bp를 보였다. 반면 5년물이 전일 -16bp에서 -18bp를, 10년물이 전장 -27bp에서 -32bp를 기록했다.CRS는 2년이상구간에서 2.5bp 상승했다. CRS 3년물과 5년물이 각각 2.15%와 2.77%를 기록했다. 반면 CRS 1년물은 전일비 보합인 1.72%를 보였다.스왑베이시스도 2년이상 구간에서 소폭 축소됐다. 1년물이 전장 -150bp에서 -151bp를 기록한 반면, 3년물이 전일 -162bp에서 -161bp를, 5년물도 전장 -126bp에서 -124bp를 보였다.외국계은행의 한 스왑딜러는 “IRS커브가 플래트닝됐다. IRS 1년구간에서 역외페이가 많았다. 통안채 매수후 페이하는 것으로 보이지만 밸류로 보면 먹을게 없어 금리인상 등에 베팅하는 수요로 보인다”며 “반면 10년물에서는 구조화채권에 따른 헤지가 나왔다. 이구간에 비드가 없어 사실상 종가보다 낮을 가능성이 크다. 이에 따라 30년물에서도 비드를 찾는 수요가 있었다”고 말했다.그는 “CRS는 소폭 상승세로 마감했다. 금리상승폭이 올만큼 왔다는 인식하에서 등락하던 와중의 오름세라 큰 의미를 두긴 어렵다. 오전엔 3년구간에서 어제에 이어 5000만불규모의 라이어빌리티스왑물량이 나왔다. 오후장에는 선물환추가규제가 가능하다는 당국자 발언으로 셀이 나왔다”며 “내일모레사이 부채스왑이 없어 장이 횡보할 가능성이 크다. 그 이후엔 하락할 여지가 있어 보인다. 이달 라이어빌리티스왑물량은 20억불가량으로 셋째주와 넷째주에 가장 많이 나올 예정”이라고 덧붙였다.김남현 기자 nhkim@<ⓒ세계를 보는 창 경제를 보는 눈, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>김남현 기자 nhkim@<ⓒ아시아 대표 석간 '아시아경제' (www.newsva.co.kr) 무단전재 배포금지>