[머니몬스터]부자 수학자 짐 사이먼스 "수학만 잘 해도 돈 번다"

[아시아경제 이정민 기자] 장기투자로 세계적 부호가 된 워런 버핏과 정반대의 방법으로 갑부가 된 인물이 있다. 그는 초단타 매매를 통해 높은 수익을 올려 2005년부터 3년간 전 세계 펀드매니저 중 연봉 1위를 차지했다. 2007년 한 해만 약 3조원(28억달러)의 연봉을 챙기기도 했다. 그렇게 해서 쌓은 총 보유 재산은 13조원에 이르는 것으로 추정된다.

포브스지 선정 세계 100대 부호에 드는 제임스 H. 사이먼스(짐 사이먼스·사진) 르네상스 테크놀로지 명예회장의 이야기다. 그는 하버드대 수학과 교수 출신 펀드매니저라는 독특한 이력으로 숱한 화제를 낳았다.

사이먼스 회장은 수학만 잘 해도 돈을 벌 수 있다는 것을 몸소 보여주고 있다. 지난해 한국을 찾았을 때도 이 같은 생각을 말했다. 그는 자신이 부자가 될 수 있었던 비결에 대해 "수학을 정말 좋아한다. 수학은 여러 분야에 응용될 수 있는 정말 아름다운 학문이다. 내가 수학적 지식을 지녔기에 지금처럼 많은 부를 축적할 수 있었다"고 설명했다.

르네상스 테크놀로지의 대표 펀드인 메달리온은 지난 20여년 동안 연평균 35%의 수익률을 냈다. 2008년 금융위기 시절 다른 헤지펀드가 고꾸라질 때도 메달리온은 거액을 벌어 들였다.

놀라운 수익률은 직원들의 출신을 보면 고개가 끄덕여진다. 르네상스 테크놀로지에는 수학, 물리학, 천문학 등의 박사들이 270억달러(31조원)의 자금을 굴린다. 금융인을 과학자로 만들긴 어려워도 과학자를 금융 전문가로 만들긴 쉽다는 게 제임스 사이먼스 회장의 생각이다.

1978년 금융계로 뛰어든 제임스 사이먼스 회장은 이후 방대한 과거 데이터 분석으로 정교하게 미래의 가격을 예측하는 모델을 만들고 이를 전산화해 상황변동에 따라 바로 컴퓨터가 자동으로 투자를 결정하는 방법을 찾아냈다.

이로써 컴퓨터로 1초에 수백, 수천번 매매주문이 가능해졌다. 이른바 '퀀트펀드(Qunat Fund)'라는 투자모델이 등장한 것이다. 수익구조는 간단하다. 매순간 싸게 사서 비싸게 파는 거래를 반복하는 것으로 수학과 컴퓨터를 활용해 남보다 먼저 싼 가격과 비싼 가격을 찾아 빨리 주문을 내는 식이다. 싼 주식을 오래 보유해 돈을 번 워런 버핏과 차이점이다.

상품 가격은 두 가지가 존재할 수 있다. 하나는 현재 거래되는 '현물가격'이고 다른 하나는 3개월 후 등 미래에 거래되는 '선물가격'이다. 그런데 이 미래가격인 선물가격은 수학으로 현재의 가격으로 바꿔 계산해 낼 수 있다.

같은 하나의 상품이라면 한 가지 가격만 존재해야 하지만 실제는 순간순간 약간의 가격 차가 발생한다. 사이먼스 회장이 착안한 것은 바로 현물과 선물 중 싼 쪽을 사고 비싼 쪽에 파는 전략으로 이를 '차익거래'라 한다.

또 투자대상인 주식ㆍ채권ㆍ파생상품 등의 내재가격을 계산해 이를 현재 가격과 비교한다. 가격이 고평가됐는지 저평가됐는지를 판단해 만약 고평가이면 매도하고 반대로 저평가일 경우에는 매수해 초과이익을 추구했다. 이런 수학적 방법을 통한 거래로 그는 억만장자가 됐다.

수학에만 관심이 있던 그가 다른 업종에 뛰어든 것은 새로운 직업에 수학을 어떻게 적용할 수 있을지 호기심이 넘쳤기 때문이었다.

보스턴의 신발공장 사장 아들로 태어난 그는 1958년 MIT 수학과를 졸업하고 1961년 23세 나이에 UC버클리에서 미분기하학 박사 학위를 받았다. 이후 1964년까지 하버드대 수학 교수로 일했다. 하던일이 지루해 1964년에는 미 국방부 암호 해독 담당관으로 자원했다.

국방부에서 일할 때에도 근무시간의 반은 암호 해독을 했고 반은 수학 연구를 했다. 암호를 해독할 수 있는 아이디어를 내면 프로그래머들이 프로그램화해 줬다. 아이디어가 맞는지 틀린지 컴퓨터로 테스트하는 일에 제임스 사이먼스 회장은 흥미를 느꼈다. 여기서 했던 일들은 훗날 금융권에서 수학 모델을 만드는 데 큰 도움이 됐다.

현재는 자선 사업가로 활동하고 있다. 1993년 사이먼스 재단을 만든 이후 주로 자선 기부만 하다가 2010년 은퇴 후에는 과학연구 후원에 역량을 쏟고 있다. 90%가 과학연구 지원이고, 10%가 봉사활동이다. 매스포아메리카(Math For America)를 설립해 회장직을 맡고 있으며 과학연구를 위한 '사이먼스 재단'을 설립했다.

이밖에도 미국 원자핵물리학연구소인 국립 브룩헤이븐연구소와 응용학문연구소, 록펠러대학, 수리과학연구소(RIMS) 이사로 활동하고 있으며 MIT코퍼레이션 이사, 스토니브룩 재단 명예교수 등을 맡고 있다

이정민 기자 ljm1011@asiae.co.kr