정부, 양방향 리스크대비 3종세트 마련<3>외화유동성 규제개선

올해부터 금융감독원이 외화 LCR을 매월 점검토록 하되, 도입 초기에는 금융기관의 부담을 고려하여 모니터링 지표로 도입한 후, 중장기적으로 이를 제도화하고 여타 유동성규제는 통폐합하는 방안을 검토해 나가기로 했다. 사진은 금감원 건물내부 모습.

[아시아경제 이경호 기자]정부가 6일 최근 대외 불안요인에 대해 선제적 대응방안을 마련키로 한 것은 국제금융시장의 불안요인이 어느 때보다 큰 반면에 우리경제가 웬만해서는 쉽게 흔들리지 않는 펀더멘털을 갖고 있다는 양극단의 가능성을 모두 고려한 것이다.

정부는 양방향의 리스크가 적절히 조화ㆍ상쇄될 경우에는 오히려 우리 시장의 변동성이 축소될 수 있으며 리스크에 대한 막연한 불안이나 무조건적 회피보다는 철저한 모니터링과 선제적인 관리를 통해 대외 충격에 따른 국내 영향을 최소화하는 것이 중요하다고 판단한 것이다.

이에 따라 정부는 이날 주형환 기획재정부 1차관 주재로 명동 은행회관에서 기재부, 한국은행, 금융위원회, 금융감독원, 국제금융센터 등이 참석한 가운데 거시경제금융회의를 열어 ▲대외리스크 점검·대응체계 강화방안 ▲외환건전성 부담금 개편방안▲외화유동성 규제체계 개선방안 등 3종세트를 마련키로 했다.

정부는 글로벌 유동성 악화에 대비한 은행 스스로의 방어벽 구축과 외화유동성 규제에 있어 국제적인 정합성 제고를 위해 외화 LCR 모니터링 제도를 도입하기로 했다. LCR는 유동성위기 상황에서 한달간 예상 순 현금 유출액 대비 고(高)유동성 자산 비율을 의미한다.

바젤위원회(BCBS)는 외화유동성 리스크관리의 중요성을 감안, 중요통화별LCR를 산출해 모니터링할 것을 권고하고 있다. 통합LCR는 기존 원화유동성 규제를 폐지하고 올해 1월부터 전 은행을 대상으로 규제기준으로 시행중이다. 현재 금감원은 매월 국내은행의 외화 및 중요통화(USD) LCR을 보고받아 외화유동성 상황을 모니터링 중이다.

정부는 올해부터 금융감독원이 외화 LCR을 매월 점검토록 하되, 도입 초기에는 금융기관의 부담을 고려하여 모니터링 지표로 도입한 후, 중장기적으로 이를 제도화하고 여타 유동성규제는 통폐합하는 방안을 검토해 나가기로 했다.

적용대상은 외화 및 중요통화(USD)LCR로서 BCBS는 중요통화별 LCR을 모니터링 기준으로 권고하고 있으나 국내은행의 경우 원화 및 외화로 구분해 유동성을 관리하고 있는 점을 감안하여 외화LCR를 포함시켰다. 정부는 외화LCR을 중심으로한 외화유동성관리 준비기간 등을 감안해 우선 모니터링만 실시하기로 했다.

다만 향후 최저지도비율 제시를 통해 위기상황에 대비할 수 있도록 외화LCR 관리 강화를 지속적으로 지도하기로 했다. 외화LCR는 올해 40%에서 매년 10%씩 높여 2019년에는 80%로 높이되 시장상황 및 은행별 특성을 감안하여 단계적ㆍ탄력적으로 운용하기로 했다. 도한 외은지점은 영업특성 등을 감안하여 국내은행과 차등화하는 방안을 검토 중이다.

대상 금융회사는 매월말 금감원에 관련 비율을 보고해야 하며 1월부터 국내은행은 업무보고서를 통해 외화 및 중요통화 LCR을 보고할 예정이다.

금감원은 매월 외화 및 중요통화LCR을 모니터링하고, 최저지도비율에 의거 외화유동성관리 강화를 지도하기로 했다. 향후, 기재부 및 금융위 등 유관기관과 협의를 통해 외화LCR을 중심으로 외화유동성 규제체계를 개선할 계획할 예정이다. 정부는 외화유동성비율(3개월, 1개월, 7일 등) 및 외화안전자산보유비율 등은 외화LCR과 중복되고, 규제효과는 외화LCR이 더 유용해 폐지가 가능할 것으로 보고 있다.