올해 첫 도입 LCR, 100→80% 낮아진 까닭

[아시아경제 고형광 기자] 올해부터 국내 은행에 유동성비율 규제인 유동성커버리지비율(LCR)이 도입된다. 은행들은 내년 80% 수준에서 4년 뒤인 2019년부턴 100% 이상의 LCR을 유지해야 한다. 다만 금융당국이 당초 계획과 달리 LCR 기준을 단계적으로 상향키로 하면서 은행들로선 다소 여유가 생겼다.

3일 금융권에 따르면 국내은행과 외국은행 국내지점에 이달부터 LCR이 차등적으로 시행된다. 일반은행은 도입 첫 해 LCR 최저 수준을 80%로 적용하고 이후 4년간 매년 5%포인트씩 올려 2019년부터는 100%를 유지토록 했다. 외국은행 국내지점은 올해 20%에서 2019년 60%로 매년 10%포인트씩 상향키로 했다. 또 산업은행, 기업은행, 농·수협은행 등 특수은행은 60%에서 시작해 매년 10%포인트씩 올려 2019년부터 100%를 적용키로 했다.

LCR은 고(高)유동성자산을 향후 1개월 동안 순현금유출액(현금유출-현금유입)으로 나눈 값으로, 금융위기 등으로 은행에 단기 유동성 위기가 닥쳐도 외부지원 없이 자체적으로 대응할 수 있도록 현금과 국채, 우량회사채 등의 고유동성자산을 충분히 보유토록 하는 규제다. 수치가 높을수록 은행의 유동성이 풍부하다는 의미다.

지난해 9월 기준 수출입은행(LCR 적용 제외)을 제외한 국내은행 16곳의 LCR 평균은 101.2%로 집계됐다. 모든 은행이 80~160%대에 분포해 금융당국이 제시한 80%선을 웃돌고 있는 것으로 나타났다. 지방은행 몇몇 곳은 LCR가 160%대에 이르는 곳도 있다. 다만 80% 초반대 머물고 있는 은행들은 향후 유동성을 확충해야하는 숙제를 안게 됐다. 금융당국은 비율을 맞추지 못하는 은행에 대해선 경영개선을 요구하고, 공시를 통해 이를 알리도록 할 계획이다.

당초 금융위원회는 도입 첫 해인 올해부터 LCR을 100% 이상으로 적용할 계획이었다. 그러나 외국에 비해 기준이 너무 높다는 시중은행들의 의견을 수렴해 적용 첫 해는 당초 계획보다 20%포인트 낮춘 80% 이상으로 시작해 단계적으로 높여나가기로 했다. 실제 유럽연합(EU)은 60% 이상, 미국은 우리나라와 같은 80% 이상을 유지토록 은행들에 권고했다. 캐나다와 호주만이 도입 초기부터 100%를 적용키로 했다.

바젤은행감독위원회(BCBS) 또한 2010년 은행의 유동성위기 관리 능력을 강화하기 위해 세계 주요 은행이 이 비율을 2015년부터 100% 이상을 충족하도록 한다는 목표를 세웠으나, 유동성이 약한 유럽계 은행들의 불만이 쏟아지자 이를 2019년까지 단계적으로 추진한다는 수정안을 발표했다.