은행 무리한 자산확대 경쟁 제동(종합)

[아시아경제 박수익 기자] 앞으로 우리나라를 비롯한 세계 각국의 은행들은 보통주와 같은 기본자본을 지금보다 더 확충하고, 위기상황때 즉시 현금화가 가능한 유동자산도 충분히 쌓아야한다. 이에따라 무분별한 대출확대와 무리한 파생상품 투자 등을 통한 덩치확장에 제동이 걸릴 전망이다.

17일 금융위원회와 금융감독원에 따르면 바젤위원회는 은행산업의 위기 대응력을 강화하기 위해 이같은 내용을 담은 금융규제 개편방안 초안을 발표했다. 바젤위는 이번 방안에 대해 내년 4월 16일까지 의견을 수렴해 은행에 미치는 영향을 평가한 뒤 2010년말까지 최종안을 확정할 계획이다. 각국은 강화된 규제내용을 2012년 말까지 이행해야 한다.

바젤위의 방안에 따르면, 향후 은행 자본규제는 지금처럼 BIS비율 8% 이상만 충족하는 방안에서 기본자본(Tier1)과 보통주이익잉여금 기준 등도 일정 비율 이상 충족하도록 강화된다. 이에따라 은행들은 영구성이 확보되는 보통주 등 기본자본을 지금보다 더 확충해야한다. 바젤위는 이를 위해 은행 자본의 분류를 지금처럼 6단계에서 ▲보통주 자본금 ▲보통주가 아니면서 영구성이 있는 기본자본 ▲후순위채와 같은 보완자본 등 3단계로 간소화해 각 항목별 자본 인정 기준과 규제비율을 정하기로 했다.

국내은행의 경우 기본자본비율이 10.7%(9월말 기준)로 높고, 기본자본의 90% 이상이 보통주로 구성돼 있어 자본규제 강화 영향이 크지는 않을 전망이지만, 향후 신종자본증권이나 후순위채권 발행시 발행비용은 지금보다 높아질 것으로 예상된다.

바젤위는 또 금융위기를 초래한 장외파생상품 위험을 사전에 차단하기 위해 거래 상대방의 위험 정도에 따라 추가로 자본을 확충하는 방안을 도입하고, 은행 자산이 자본의 일정 비율을 넘지 못하도록 하는 '레버리지비율 규제'도 시행키로 했다. 이렇게 되면 현행 기준상 낮은 위험가중치가 부여되는 주택저당증권(MBS), 자산유동화증권(ABS), 부채담보부증권(CDO) 등 유동화증권 투자가 많은 은행들은 영향이 불가피할 전망이다. 국내은행의 경우 유동화 익스포져가 많지 않아 레버리지비율 규제에 따른 부담은 크지 않을 것으로 예상되지만, 과거처럼 무리한 대출이나 투자에 제동이 걸릴 것으로 보인다.

바젤위는 또 은행이 위기상황에서 30일을 견딜수 있는 충분한 유동자산을 보유하고 있는지를 측정하기 위해 30일간 누적 현금 유출 예상액 이상으로 즉시 현금화가 가능한 고(高)유동성 자산을 보유토록 했다. 아울러 위기 상황이 1년간 지속되더라도 필요할 때 쓸 수 있는 수준의 가용자금을 확보토록 했다. 금융당국 관계자는 "유동성비율 규제는 국내은행의 유동성리스크 관리 관행을 선진화하는데 도움을 줄 것"이라며 "은행들이 이같은 규제 방향에 맞춰 사전적으로 대비하도록 지도할 계획"이라고 말했다.

박수익 기자 sipark@asiae.co.kr