버핏 "파생상품 리스크 과소평가했다"

‘투자의 귀재’ 워런 버핏이 파생상품 리스크를 과소평가한 사실을 인정했다고 13일(현지시간) 로이터통신이 보도했다.

버핏은 지난 6월 26일 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 버크셔해서웨이의 연례 보고서를 통해 이같은 사실을 밝혔다. 보고서는 이날 대중에 공개됐다.

버크셔의 파생상품은 미국, 유럽, 일본의 4개 주요지수에 연계돼 있는 것으로 밝혀졌다. 이는 버크셔가 지난 1분기 손실을 내게 한 주요인이었다. 버크셔는 주식시장이 상승장을 연출하면서 2분기에는 흑자전환에 성공했다.

지난 6월26일 보고서에서 버크셔의 마크 함부르크 최고재무책임자(CFO)는 “지난해 30~45%의 주가지수 하락은 우리의 예측을 넘어선 것”이라고 밝혔다. 다만 그는 2018년과 2028년에 만기되는 장기 계약에 대한 주식시장 변동성 예측은 적절하다고 주장했다.

보고서에는 18억달러 주식투자 평가절하와 경매방식채권가 지방채를 지난해 6월말의 64억달러에서 지난해 말 27억달러로 줄였다는 내용도 포함됐다. 이는 지난해 6월 SEC가 보험 및 투자회사가 파생상품 가치를 어떻게 산정하는지 추가적으로 밝히라는 요구에 따른 것이다.

보고서에 따르면 버크셔는 80개 정도의 사업을 보유하고 있고, 지난 6월을 기준으로 약 1360억달러 주식, 채권 및 현금을 보유한 것으로 나타났다. 버크셔는 지난 2분기 기준으로 82억3000만달러 채권손실과 파생상품 계약에 따른 374억8000만달러 채무를 보유한 것으로 집계됐다.

공수민 기자 hyunhj@asiae.co.kr