윤석헌 "투자자 신뢰 회복 필요"…부동산금융 종합관리시스템 추진(종합)

윤 원장, 취임 후 처음으로 5일 '금융투자회사 CEO 간담회' 개최

윤석헌 금융감독원장이 5일 서울 여의도 금융투자협회에서 열린 금융투자회사 CEO 간담회에서 모두발언을 하고 있다./김현민 기자 kimhyun81@

[아시아경제 금보령 기자, 문채석 기자] 윤석헌 금융감독원장이 취임 이후 처음으로 증권사·자산운용사 최고경영자(CEO)들을 한 자리에 불러 모아 파생상품투자와 대체투자, 사모펀드 등 일련의 금융사고를 뿌리 뽑기 위한 종합 관리시스템을 만들겠다고 선언했다.

5일 윤 원장은 서울 영등포구 금투센터에서 '금융투자회사 CEO 간담회'를 열고 이같이 밝혔다. 간담회에는 원승연 부원장, 김도인 부원장보 등 금감원 임원 7명과 최현만 금융투자협회장 직무대행(미래에셋대우 수석부회장) 등 금투협 임원 5명, 정영채 NH투자증권 대표 등 증권사 CEO 13명, 전영묵 삼성자산운용 대표 등 자산운용사 CEO 11명 등이 참석했다.

윤 원장은 인사말을 통해 "글로벌 경제의 변동성이 크게 확대되고 국내 경제지표들도 경기하강 신호를 보이는 등 내년 금융 환경도 녹록지만은 않을 것으로 생각된다"며 "최근 DLF 사태, 사모펀드 환매 지연 등으로 인한 투자자 신뢰 저하는 칵테일형 위기를 증폭시킬 가능성이 있다"고 말했다. 칵테일형 위기는 다양한 형태의 위협요인들이 한 번에 몰려오는 상황을 의미한다.

이에 윤 원장은 투자자 보호 강화 및 신뢰 제고를 강조하고 나섰다. 개선 방법으로는 펀드의 제조부터 고객에 판 뒤의 사후관리까지 아우르는 종합 관리 체계를 만들겠다는 것이다. 금투업체들이 영업행위를 할 때 투자자들에게 설명한대로 자산운용을 하는 '신인의무(Fiduciary Duty)'를 잘 지키도록 하고, 부동산 등으로 구성된 고위험 상품을 업자들이 함부로 취급하지 못하도록 내년부터 부동산금융 종합관리시스템 개발을 시작한다는 계획이다.

새로운 사실은 금감원 수장이 자본시장에서부터 시작되는 부동산 리스크를 완전히 뿌리 뽑겠다는 의지를 CEO들을 불러 모아 분명히 밝혔다는 점이다. 최근 저금리·저성장 기조가 굳어지며 여러 금융업권에 걸쳐진 부동산 그림자금융 리스크를 쉬이 넘길 수 없다는 문제의식에서다.

사진=금융감독원 제공

윤 원장은 위험지표별 리스크 대시보드 구축, 리스크관리 보고서(Outlook) 공표 등을 통해 자본시장의 시스템리스크를 사전적, 체계적으로 인지·관리할 계획이다. 그는 "부동산금융 리스크를 종합적으로 관리하기 위해 부동산금융 관리체계 구축 로드맵을 마련하고 내년에는 이러한 로드맵을 바탕으로 부동산금융 종합관리시스템 개발에 착수할 예정"이라고 설명했다.

금감원이 이날 새롭게 내놓은 '자본시장 부동산 그림자금융 종합관리시스템'은 은행의 주택담보대출을 뺀 증권사 프로젝트파이낸싱(PF)대출, 채무보증, 부동산펀드, 부동산신탁, 부동산 유동화 증권 등과 관련한 데이터를 정기적으로 입수해 '그림자금융 데이터베이스(DB)'를 우선 세운 뒤 규율하는 체계다. 금감원은 부동산 그림자금융 규모·추세 분석과 함께 위험평가지표 등을 마련해 이를 취급하는 금투업자에 대한 위험평가 등을 감독업무에 쓰겠다고 밝혔다.

사진=금융감독원 제공

금감원은 금투업자들의 부동산 그림자금융 데이터를 모든 뒤 '리스크 대쉬보드(Dash Board)'를 세워 시스템 리스크를 사전 인식할 방침이다. 자본시장 부분별로 주요 위험지표를 선정하고 중요도 및 선행성 등을 감안해 자본시장 위험등급을 산정한 뒤 조기경보 및 현황진단 목적으로 활용하는 방식이다.

마지막으로 윤 원장은 금융투자회사 CEO들에게 "중국 시경에 '상두주무(桑土綢繆)'라는 고사성어가 있다. 비가 내리기 전에 새가 뽕나무 뿌리를 물어다가 둥지 입구를 막는 것을 뜻한다"며 "금융 환경의 불확실성이 어느 때보다 커지고 자본시장을 향한 비판의 목소리가 높아진 이 때 CEO 여러분들 모두가 상두주무의 자세로 리스크 관리와 투자자 신뢰 회복에 힘을 모아주시길 부탁한다"고 강조했다.

한편 이날 간담회에서 최현만 금융투자협회장 직무대행은 "자본시장은 은행과 달리 어느 정도 리스크를 기반하는 투자가 이뤄진다. 이번 DLF 투자 손실, 사모펀드 환매 지연, 부동산 쏠림 등의 우려가 크겠지만 너무 과도한 규제는 얻는 것보다 잃는 것이 크다는 게 업계의 공통된 의견이라 생각한다"며 "직접적 규제보다는 각 사가 자율적으로 리스크 강화 방향을 만들 수 있도록 이끌어주면 좋겠다"고 말했다.