예보, 상반기 중 저축은행 대상 스트레스테스트 계획

[아시아경제 이현우 기자]예금보험공사는 16일 저축은행 부실방지 및 선제적 리스크 관리를 위해 올해 처음 스트레스테스트에 나선다고 밝혔다. 과거 저축은행 부실사태에서 발견됐던 부실징후들을 미리 파악할 수 있는 시스템을 구축할 계획이다.

예보는 '저축은행에 대한 선제적 리스크 관리 4대 중점추진과제'를 16일 발표하고 ▲부실징후 조기파악 체계 구축 ▲리스크 진단·처방 중심 조사·공동검사 실시 ▲저축은행의 경쟁력 강화 지원 ▲리스크관리 조직 운영의 효율성 제고를 4대 중점과제로 추진한다고 밝혔다.

이를 위해 스트레스테스트 모형을 내달 말까지 개발, 저축은행들을 대상으로 스트레스테스트를 처음 시행해 오는 7월말 결과를 저축은행에 공개할 계획이다. 예보가 저축은행을 대상으로 스트레스테스트를 실시하는 건 이번이 처음이다. 스트레스테스트는 예외적이지만 일어날 가능성이 있는 시나리오를 가정해 금융시스템이 받게 되는 잠재적 손실을 측정하고 재무 건전성을 평가하는 것을 뜻한다.

예보 관계자는 "스트레스테스트를 도입하는 이유는 유럽은행 부실위험 등 대외적 불확실성이 커지고 있는 상황을 반영, 현재 위험감시모형만으로는 금융환경의 변화가 저축은행에 미치는 영향을 예측하는 데 한계가 있기 때문"이라며 "스트레스 상황에서 부실가능성이 큰 저축은행을 선별하고 이로 인한 기금손실액을 추정하는 체계를 만들 예정"이라고 말했다.

지난 1997년 IMF 외환위기, 2008년 글로벌 금융위기 등 과거 위기상황의 거시경제지표 변동수준을 토대로 거시변수가 개별저축은행 대출규모, 예금규모, 연체율 등에 미치는 영향을 추정하는 모형이 될 것으로 예상된다.

또한 연구용역 등을 통해 부실징후 조기파악 체계를 만들어 빠르면 오는 6월부터 적용할 계획이다. 2011년 이후 부실화된 30개 저축은행에 대한 부실 원인 분석 보고서를 작성하고 저축은행의 공통적 부실요인에 대한 종합분석을 실시, 조기경보신호로서 활용할 수 있는 특징적 부실요인지표(Risk Key Indicator, RKI)를 6월까지 구축할 계획이다. 부실요인지표는 저축은행 리스크감시와 현장점검 시 주요 지표로 활용하고, 리스크감시모형 개선 시 신규 지표로 반영할 예정이다.

이와함께 예보는 미국 연방예금보험공사(FDIC)를 벤치마킹해 오는 6월 저축은행 통합정보 포탈을 예보 홈페이지에 만든다. 이 포탈에 저축은행 업권 리스크요인에 대한 예보의 분석보고서, 리스크관리 교육 자료 등을 게재하고 저축은행 업권 주요통계, 예금 현황 등을 제공한다.

저축은행 업권은 부실채권 정리에 따른 대손비용 감소 등으로 6분기 연속 흑자를 거두는 등 경영실적은 개선되고 있지만 올해 법정 최고금리가 34.9%에서 27.9%로 인하됨에 따른 수익 감소 가능성, 한계기업 증가, 가계부채 확대 등에 따른 건전성 악화 위험, 중금리 대출 경쟁심화에 따른 수익기반 잠식 가능성 등 다양한 리스크가 커지고 있다.

예보 관계자는 "저축은행의 부담을 최소화하면서 위험요인을 효율적으로 파악해 미리 대응할 것"이라면서 "예보기금의 손실을 최소화하고 예금자 보호에 노력하겠다"고 말했다.